Quels sont les différents types de systèmes de trading automatisés?

Il existe deux façons de classer les systèmes de trading automatisés.L'une est sur la base de la divulgation des algorithmes.Si les algorithmes sont divulgués, les systèmes sont appelés «système divulgué».Les systèmes de trading automatisés qui ne sont pas divulgués sont appelés systèmes de «boîte noire».La deuxième façon de classer ces systèmes est basée sur le type d'algorithme utilisé.

Les études de cycle, la rupture de volatilité et la rupture des prix sont les algorithmes les plus populaires.Les études de cycle rassemblent des cycles de différentes longueurs pour prédire les hauts et les bas.Les systèmes d'éclatement de volatilité se concentrent généralement sur les moments où un stock ou un produit a une faible volatilité, puis entrez sur le marché pour une augmentation de la volatilité.Les systèmes de rupture de prix retracent les prix les plus élevés et les plus bas sur une période de temps, puis entrez sur le marché lorsqu'un plus haut ou plus bas est réalisé.

Une fois qu'un système de trading automatisé est entré dans une position, il doit déterminer quand quitter cette position.Certains systèmes utilisent une moyenne mobile tandis que d'autres tiennent pendant un certain nombre de périodes, puis sortent.Une autre approche consiste à sortir dès qu'un poste est rentable ou à sortir après qu'un certain niveau de rentabilité est atteint.La plupart des systèmes ont une quantité fixe de perte qui est la plus grande perte que le système est conçue pour permettre.Le terme pour ce montant est la «perte d'arrêt».

Il existe de nombreux programmes informatiques vendus comme stratégies de trading de boîtes noires.La plupart d'entre eux sont vendus sur la base de «backtesting».S'il n'y a pas d'historique substantiel de trading en temps réel, soit un grand nombre de bons résultats sur des données autres que les données de backtest, comme une simulation Monte Carlo, l'utilisation du système avec de l'argent réel est un pari majeur.Il n'est pas difficile de rassembler quelques règles, puis d'optimiser le système sur cinq ou dix ans de données de négociation afin qu'ils produisent des résultats époustouflants, mais un tel système est peu susceptible d'être rentable dans le trading réel.

Trading automatiséLes systèmes qui sont rentables existent.Ils ont été créés par des personnes ayant une connaissance très profonde de la physique travaillant aux côtés des personnes qui ont une très bonne compréhension du fonctionnement des marchés.Les créateurs travaillent pour des groupes d'investissement ou de trading qui, pour la plupart, gardent un profil bas.Comme tous les domaines de la négociation ou de l'investissement sur les marchés, confier son argent à un système de trading algorithmique et automatisé doit être fait avec une grande prudence et seulement après des recherches substantielles.