金融計量経済とは何ですか？

金融計量経済学は、経済原則の定量的および統計的側面を研究する規律です。小規模な経済のさまざまな側面が相互に関連しているため、これらの関係の特定の分析は、さまざまな個々のコンポーネントとその影響全体に対する影響を理解するために必要です。このデータは、さまざまな市場力の通常の慣行から観察可能であり、金融計量経済学では実験が不要になっています。さらに、金融業界と投資調査全般に利益をもたらす経済データを見つけるために、多くの異なるモデルが使用されています。この規律の最も有益な側面は、ポートフォリオ管理とリスク管理の分野で見ることができます。金融計量経済学を研究する人々である計量経済学者は、主に「回帰分析」として知られる原則を使用して、経済の構成要素をモデル化および分析します。統計分析とさまざまな変数のターゲティングにより、研究者は、市場の特定の側面と他の市場機能とのつながりについて結論を出すために必要な情報を提供します。具体的には、回帰分析は、ターゲット機能に依存する変数を識別し、同時に市場のさまざまな独立変数を識別します。これは、条件付き平均と呼ばれるもの、つまり経済内のランダムファクターの価値を見つける方法を判断するのに役立ちます。計量経済学者は、観察可能なデータを利用して、情報を提供する使用可能な形式にコンパイルできます。時系列のデータセットは、特定の時間枠の過程で財産やサービスのコストなど、経済の特定の側面が編集される一例です。価格が変動するにつれて、データは研究者が変化の原因となる可能性のある他の要因を観察することができます。たとえば、紙のコストが10年間にわたって削減された場合、外部の影響に基づいて決定を下すことができます。計量経済学者は、家庭のリサイクルの増加の影響を分析することでデータを相関させることができます。または、樹木の低下コストの影響を実装することで発生した価格の変化があります。勝者のラグナー・フリッシュ。彼は、それぞれ1920年代と1930年代にデータセットと回帰分析の両方の方法を開発しました。フリッシュはまた、数学と経済の関係を確立するのに役立つ組織である経済学会の設立を支援しました。ペンシルベニア大学ローレンス・クライン教授などの現代の研究者は、1980年代にこれらの概念に基づいて、高度なモデリング技術で金融計量経済学をコンピューター時代に移動させました。