위험 반전이란 무엇입니까?

위험 반전은 투자 프로세스 내에서 두 가지 다른 상황을 참조하는 데 사용할 수있는 용어입니다.상품 거래와 관련하여 사용될 때,이 용어는 유사한 통화 옵션을 판매하면서 풋 옵션을 구매하는 전략 유형을 식별합니다.외환 거래 활동과 관련하여 위험 반전은 관련된 PUT 및 통화 옵션 간의 관계에 의해 정의됩니다.외환 또는 FX 거래를 통해 반전은 긍정적이거나 부정적으로 해석 될 수 있습니다.trading 상품 거래시 위험 역전이 어떻게 작동하는지 이해하는 가장 좋은 방법 중 하나는 투자자가 풋 옵션을 구매하는 동시에 전화 옵션을 약간 더 높은 가격으로 판매한다고 가정하는 것입니다.두 거래의 보험료가 비슷하다고 가정하면 투자자가 풋 옵션의 가격보다 낮은 가격 하락에 대해 걱정할 필요가없는 상황을 만듭니다.동시에, 투자자는 풋 옵션 가격보다 많지만 통화 옵션 가격보다 적은 상승 운동의 혜택을받습니다.이 계약에서 얻을 수있는 이익은 통화 옵션의 가격에 의해 제한되지만, 많은 투자자들은 이것을 손실을 방지하는 효과적인 방법으로보고 있으며, 수익률을 높일 수있는 겸손한 기회에 익숙합니다.

FX 거래와 관련하여 위험 역전은 특정 PUT 및 통화 옵션 세트와 함께 존재하는 위험 또는 변동성의 양을 다룹니다.여기서 목표는 관련된 옵션 계약의 예상 이동이 부정적인 또는 긍정적 인 반전을 초래할 것인지 확인하는 것입니다.옵션 계약에 대한 수요가 높으면 가격이 상승함에 따라 변동성이 증가합니다.긍정적 인 위험 역전 상황에서 호출 옵션의 변동성은 PUT 옵션의 변동성보다 높습니다.풋 옵션 위험이 통화 옵션 위험보다 높으면 계약은 부정적인 위험 반전을 수행한다고합니다.두 가지 설정에서 위험 역전 계산의 가치는 투자자가 데이터를 사용하여 정보에 입각 한 투자 결정을 내릴 수 있다는 것입니다.상품 거래를 통해 투자자는 PUT 및 CALL 옵션의 차이가 관련된 위험의 감소를 고려할 때 바람직한 양의 이익에 대한 충분한 잠재력을 창출 할 것인지 확인할 수 있습니다.외환 거래를 통해 위험 역전의 특성을 식별하면 거래가 투자자가 원하는 결과를 생성 할 가능성이 있는지 측정 할 수 있습니다.그렇지 않다면 거래를 피할 수 있고 투자자는 다른 옵션을 고려할 수 있습니다.