Wat is autocorrelatie?

Autocorrelatie treedt meestal op in een reeks gegevens waarin patronen zich herhalen.De waarden van vergelijkbare variabelen, zoals inkomsten of economische gegevens, worden bijvoorbeeld vaak met elkaar gecorreleerd.Onderzoekers kunnen ook per ongeluk autocorrelatie tegenkomen.Het verschijnt vaak in studies van economie, wetenschappelijke experimenten met signaalverwerking, evenals in optica en het opnemen van muziek.Gewoonlijk beschreven in combinatie met een tijdreeks, omvat het fenomeen verschillende patronen die onderzoekers gebruiken om gegevens te analyseren of te groeperen.

Er is meestal synchronisatie tussen de twee variabelen voor autocorrelatie.Een voorbeeld is als het inkomen van één persoon verandert, en tegelijkertijd kan deze cashflow veranderen hoe een andere persoon of groep in die periode uitgeeft.Gegevens kunnen ook worden geautocoreerd als een staking door een bedrijf of vakbond de werkuitgang tegelijk vermindert en de trend doorgaat in een ander gemeten tijdsbestek.Gedeeltelijke autocorrelatie is soms mogelijk;Er kan een vertraging zijn als gegevens in de loop van de tijd binnen één serie worden gecorreleerd.Seriële autocorrelatie is typisch wanneer de vertraging optreedt tussen verschillende gegevens in een tijdreeks.

Patronen die vaak voorkomen met autocorrelatie kunnen worden weergegeven door de krommenpatronen op een grafiek.Deze krommen kunnen worden gebruikt om een trend weer te geven;Dit omvat soms opwaartse en neerwaartse patronen die in cycli kunnen voorkomen.Fouten in berekeningen kunnen er ook voor zorgen dat gegevens in fouten correleren, zoals of een beginnende onderzoeker de verkeerde waarden of variabelen gebruikt.Het gebruik van extrapolatie en interpolatie van gegevens correleert ze soms, hoewel het niet doet, houdt variabelen gescheiden in relatie tot tijd.

Autocorrelatie kan een positieve waarde hebben, vooral als de trend in een patroon omhoog gaat.Neerwaartse trends worden vaak weerspiegeld door een negatieve waarde.Dergelijke patronen worden vaak geanalyseerd in de economie, maar kunnen ook verschijnen in wiskundige analyses van signaalpulsen, elektromagnetische velden, evenals in de verschillende toepassingen van statistieken.Het fenomeen wordt vaak gebruikt in verschillende toepassingen als het meten van de posities van atomen, evenals het bestuderen van de verdeling van sterrenstelsels in het universum.

Detectie van autocorrelatie wordt meestal uitgevoerd met behulp van de Durbin Watson -test.Een statistiek wordt wiskundig gemeten en of een waarde boven of onder die van een andere variabele is, bepaalt meestal het resultaat.Onderzoekers kunnen vervolgens de zuiverheid bepalen, en als dit kenmerk wordt gevonden, wordt de dataset vaak teruggestuurd naar zijn oorspronkelijke vorm om het fenomeen indien mogelijk te verwijderen.