Was sind die verschiedenen Arten von Vermögenszuordnungsmodellen?

Viele Vermögenszuordnungsmodelle stützen ihre Rahmenbedingungen auf verschiedene wirtschaftliche, statistische und finanzielle Grundlagen wie die moderne Portfolio -Theorie (MPT), die sich mit Marktpreisen und ihren Einflüssen befasst und die Grundlage ist, auf der mehr Modelle gegründet wurden.Statistische Modelle wie Kovarianz und Korrelation von Renditen sollen die Beziehung zwischen verschiedenen Renditen verschiedener Vermögenswerte messen.Diese Vermögenszuordnungsmodelle und ihre Kollegen haben den Zweck, Anlegern zu helfen, Entscheidungen in der Finanzplanung zu treffen.Sie können auch verwendet werden, um alle Risikotoleranz, Anlagehorizont und Investitionsziel anzupassen.

Bestimmte Experten klassifizieren die Vermögenszuordnungsmodelle nach ihrer Hauptfunktion.Zum Beispiel befassen sich MPT und die effiziente Markttheorie, wie Informationen die Marktpreise beeinflussen.Modelle wie die Standardabweichung der Verteilung, den Mittelwert der Verteilung, die normale Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Varianz und die Halbvarianz der Verteilung und der Z-Score-Abhandlung mit den Renditen von Vermögenswerten und der Art und Weise, wie sie um ihre Durchschnittswerte verstreut sind.

Der R-quadratische Koeffizient der Bestimmung, Kovarianz der Renditen und Korrelation von Renditen bewerten unterschiedliche Vermögenswerte und wie ihre Renditen miteinander in Verbindung stehen.Mit einem Zweck der Zähmung des Risikos bei der Verbesserung der Rendite kann ein Anleger eine oder eine Kombination aus folgenden: Effizienten Grenz, Sharpe-Verhältnis, Sortino-Verhältnis, Treynor-Verhältnis und Mittelvarianzoptimierung verwenden.Alpha und Beta, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital Market Line und Security Market Line sind Tools zur Quantifizierung der Rendite, die ein Anleger erwartet, um eine bestimmte Risikomenge zu übernehmen.

Die CAPM misst beispielsweise das Risiko und die Rückgabe in einem Portfolio.Mit diesem Modell kann ein Anleger einen sogenannten Beta -Koeffizienten verwenden, um die Volatilität einer Aktie oder eine Anleihe in Bezug auf den breiteren Markt zu berechnen.Er oder sie kann auch den Alpha -Koeffizienten verwenden, um die Leistung eines einzelnen Bestands oder einer einzelnen Anleihe und den Gewinnen zu messen, die diese Sicherheit produzieren kann, unabhängig davon, was der breitere Markt tut.

Unabhängig davon, ob eine bestimmte Anlagestrategie für Einzelpersonen für das Wachstum bestimmt ist, können die vielen verfügbaren Vermögenszuordnungsmodelle ihm möglicherweise helfen, das Risiko zu messen und zu kontrollieren und die Rendite zu maximieren.Gleiches gilt für den konservativen Investor, der ein Investitionsziel mit festem Einkommen hat.Der gemäßigte Investor kann von den Modellen profitieren, indem er das richtige Gleichgewicht für seine Bedürfnisse findet.Diese Hauptfunktion dieser Modelle besteht darin, einem Investor zu helfen, das Risiko und die Belohnung zu messen und die ersteren zu minimieren, ohne den letzteren zu beeinträchtigen, indem sie den idealen Asset -Mix für seine Ziele finden.muss erkennen, dass es kein Modell gibt, das genaue Berechnungen durchführen kann.Dies liegt daran, dass dies viele externe Faktoren und unerwartete Variablen sind, die dazu führen können, dass diese Modelle zusammenbrechen.Daher werden die Anleger in der Regel geraten, um die Mängel dieser Vermögenszuordnungsmodelle zu verstehen, damit sie sich nicht blind auf ihre Berechnungen verlassen.