자산 할당 모델의 다른 유형은 무엇입니까?

많은 자산 할당 모델은 시장 가격과 그 영향을 다루는 MPT (Modern Portfolio Theory)와 같은 다양한 경제, 통계 및 재무 기초를 바탕으로 프레임 워크를 근거로하며, 더 많은 모델이 설립 된 기초입니다.공분산 및 수익의 상관 관계와 같은 통계 모델은 다른 자산 수익 간의 관계를 측정하도록 설계되었습니다.이러한 자산 할당 모델과 해당 상대방은 투자자가 재무 계획에 결정을 내릴 수 있도록 목적을 가지고 있습니다.또한 위험 허용 수준, 투자 지평 및 투자 목표를 달성하는 데 사용될 수 있습니다.

특정 전문가는 주요 기능에 따라 자산 할당 모델을 분류합니다.예를 들어, MPT와 효율적인 시장 이론은 정보가 시장 가격에 어떤 영향을 미치는지를 다룹니다.분포의 표준 편차, 분포 평균, 정상 확률 분포, 분산 및 분포 및 z- 점수의 분산 및 Z- 점수와 같은 모델은 자산의 수익과 평균 주위에 흩어져있는 방법을 다루고 있습니다., 수익의 공분산과 수익의 상관 관계는 다른 자산과 그들의 수익이 서로 어떻게 관련되는지를 평가합니다.수익률을 높이면서 길들여지는 동안 투자자는 효율적인 프론티어, 샤프 비율, 정렬 비율, 트레이너 비율 및 평균 분산 최적화를 사용할 수 있습니다.알파 및 베타, 자본 자산 가격 모델 (CAPM), 자본 시장 라인 및 보안 시장 라인은 투자자가 일정량의 위험을 감수 할 것으로 예상되는 수익을 정량화하는 도구입니다.예를 들어, CAPM은 포트폴리오에서 위험과 수익을 측정합니다.이 모델을 사용하여 투자자는 베타 계수라고 알려진 것을 사용하여 더 넓은 시장과 관련하여 주식 또는 채권의 변동성을 계산할 수 있습니다.또한 알파 계수를 사용하여 개별 주식 또는 채권의 성과 및이 보안이 더 넓은 시장이하는 일에 관계없이 생산할 수있는 이익을 측정 할 수 있습니다.∎ 특정 개인의 투자 전략이 성장을위한 여부에 관계없이 사용 가능한 많은 자산 할당 모델은 자신의 측정 및 통제 위험에 도움이 될 수 있으며 수익을 극대화하려고 할 수 있습니다.고정 소득 투자 목표를 가진 보수 투자자에게도 마찬가지입니다.적당한 투자자는 자신의 요구에 맞는 균형을 찾아 모델의 혜택을 누릴 수 있습니다.이러한 주요 기능은 투자자가 자신의 목표에 이상적인 자산 믹스를 찾아서 투자자가 위험과 보상을 측정하고 후자를 손상시키지 않고 전자를 최소화하는 데 도움이되는 것입니다.정확한 계산을 할 수있는 모델이 없음을 인식해야합니다.이는 이러한 모델이 분해 될 수있는 많은 외부 요인과 예기치 않은 변수이기 때문입니다.따라서 투자자들은 일반적으로 이러한 자산 할당 모델의 단점을 이해하려고 노력하여 계산에 맹목적으로 의존하지 않도록 상담합니다.