負のギャップとは何ですか？

否定的なギャップとは、金融機関が所有する利益に敏感な資産と、現在機関が現在持っている利益に敏感な負債との間に格差がある状況です。 このタイプの状況は多くの機関では珍しいことではなく、このギャップや格差が特定の範囲内に保持されている限り、その機関に本当の脅威をもたらさないでしょう。 多くの要因がギャップを大幅に拡大する可能性があり、平均金利のシフトがより重要なものの1つである可能性があります。

銀行または他の機関が資産と負債の両方を持つ金利リスクの程度は、存在する負のギャップの程度に影響を及ぼします。 平均金利が多かれ少なかれ、これらの負債や資産に関連する金利に沿っている場合、ギャップは許容範囲内にとどまる可能性があります。 その平均レートの突然の変化は、機関に利益をもたらすか、多くの経済的困難を生み出す可能性があります、金利がたまたま動く方向に応じて。

平均金利が大幅に変化すると、これにより、肯定的または負のギャップにつながる可能性のあるより広い格差が生じます。 たとえば、金利の変化が、機関の利益に敏感な資産の価値が現在保持されている利子に敏感な負債よりも高い状況につながる場合、これはプラスのギャップと見なされます。 その金利の変化が、利益に敏感な負債が突然資産よりもはるかに大きい状況につながる場合、ギャップはマイナスと見なされます。 金融機関は、平均金利の動きを日常的に監視し、機関に最も可能な利益をもたらすと予想される方法で資産と負債を再配置する方法として、その動きの将来の方向を予測することさえあります。

通常、a平均金利の減少は、マイナスのギャップを狭めるのに役立つ可能性が高い、または正のギャップを生み出すのに十分でさえあるかもしれません。 これは、金利の下落が、銀行が保有する利息に敏感な負債が、これらの低い金利に沿って再リコードされることを意味するためです。 最終結果は、機関がこれらの負債に対してより低い利息を支払い、収入を収入としてより多くの利息を維持できることです。 平均レートの増加が、これはそれらの同じ負債がより高いレートで再リックされることを意味し、機関に大きな負担をかけ、負のギャップの量を増やします。