事後確率とは何ですか？

cortherior事後確率は、関連するイベントがすでに発生しているため、イベントが発生する可能性を測定します。これは、以前の確率と呼ばれる詳細情報なしの元の確率または確率の変更です。事後確率は、ベイズ定理を使用して計算されます。株式ポートフォリオの財務モデリングは、金融における事後確率の一般的な適用です。イベントに確率を正確に割り当てることが困難な場合があり、事後確率の有用性を制限します。aをターゲットイベントとし、p（a）は先験的な確率です。Bを、確率p（b）を使用して、依存している、またはイベントAに関連する2番目のイベントとします。さらに、Aが発生することを考えると、イベントBが発生する可能性をP（B | A）にします。bayesベイズ定理を使用して、事後確率p（a | b）を計算できます。理論は次のように述べています：p（a | b）'

p（b | a）*p（a）

＆frasl;

p（b）

。イベントAとBが独立している場合、共同確率はp（a | b）' p（a）であることに注意してください。これは、イベントBがイベントAに影響を与えないため、それらの事後確率と以前の確率が同一であることを意味します。Aを株価が上昇するイベントとし、株価が上昇する確率は50％、またはP（a）' 0.50です。Bを、金利が上昇するイベントと、在庫が上昇する確率は75％またはP（B）' 0.75です。最後に、株価が20％またはp（b | a）' 0.20であることを考えると、金利が上昇する可能性を挙げましょう。ベイズの定理。p（a | b）'

0.20*0.50^{＆frasl;これは、金利が上昇している場合、株価は安全な賭けではなく、13％の確率であることを意味します。外国為替レート、経済政策の変化、消費者支出習慣はすべて、株価に影響を与える可能性のあるイベントの例です。これらのイベントが発生する可能性を定量化することは非常に困難です。また、イベントが株価に与える影響を定義することも非常に困難です。}