Πώς μπορώ να επιλέξω το καλύτερο λογισμικό backtesting;

Το λογισμικό backtesting έχει σχεδιαστεί για να προσομοιώνει πόσο καλά μια συγκεκριμένη εμπορική στρατηγική θα είχε λειτουργήσει σε μια συγκεκριμένη προηγούμενη περίοδο.Η ιδέα είναι να δώσουμε κάποια εικόνα για το πόσο καλά θα λειτουργούσε η ίδια στρατηγική στο μέλλον, αν και εξ ορισμού αυτό μπορεί να είναι μόνο μια πρόβλεψη.Τα κλειδιά για την επιλογή του σωστού λογισμικού backtesting περιλαμβάνουν την αποφυγή της μετα -κατάθεσης σφάλματος, την αναζήτηση επιλογών προσαρμογής και την αποφυγή του λογισμικού που παράγεται από τους ίδιους ανθρώπους που πωλούν ένα σύστημα συναλλαγών.δεδομένα που θα ήταν διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή.Το να μην το κάνει αυτό δημιουργεί ένα στατιστικό πρόβλημα γνωστό ως postdictive σφάλμα, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάλυση δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας έμπορος θα είχε πραγματικά λάβει αποφάσεις για τη διεξαγωγή μιας στρατηγικής.Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν εάν το λογισμικό συνεργαστεί μόνο με τις τιμές κλεισίματος.Αυτό δεν είναι μια ρεαλιστική κατάσταση, καθώς από τη στιγμή που η τιμή έγινε διαθέσιμη για τον υποθετικό έμπορο να έχει λάβει απόφαση, η αγορά θα έκλεισε!Καθώς αυτό δεν είναι συνήθως πρακτικά αποτελεσματικό, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό που επιτρέπει όσο το δυνατόν περισσότερη προσαρμογή.Γενικά, όσο πιο αυτοματοποιημένο και άκαμπτο το λογισμικό, τόσο πιο πιθανό είναι να συμπεριλάβετε το μετα -καταδικαστικό σφάλμα.

Ένας άλλος χρήσιμος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό backtesting είναι να αναζητήσετε εφαρμογές που διευκολύνουν την επανάληψη της ανάλυσης με μια μεταβλητή που άλλαξε.Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να σχεδιάζει μια στρατηγική που περιλαμβάνει την πώληση οποιουδήποτε αποθέματος που έχει χάσει το 35% της αξίας του.Μια καλή εφαρμογή θα είναι σε θέση να δείξει γρήγορα ποια διαφορά θα είχε γίνει στα αποτελέσματα εάν ο έμπορος είχε πουλήσει οποιοδήποτε απόθεμα που έχασε το 50% της αξίας του.Εκτός από τη δοκιμή του κατά πόσο τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής φαίνονται υγιείς, αυτή η προσαρμογή διευκολύνει τη δοκιμή μιας στρατηγικής ενάντια στους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης.Ενώ ένας έμπορος μπορεί να πιστέψει ότι η πτώση του 35% είναι αντικειμενικά το καλύτερο σημείο για να πουλήσει, μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι εάν πραγματοποιήσει τη στρατηγική για πραγματικό, θα μπει στον πειρασμό να αφήσει το απόθεμα να πέσει περαιτέρω με την ελπίδα ανάκαμψης,Απλά επειδή μπορεί να είναι δύσκολο να παραδεχτούμε την ήττα. Οι έμποροι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για οποιοδήποτε λογισμικό backtesting που παράγεται από μια εταιρεία που πωλεί επίσης συμβουλές σχετικά με το σύστημα συναλλαγών.Εν μέρει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τέτοιες εταιρείες θα μπουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν ένα set-up backtesting που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να δείξει το σύστημά τους ως καλά.Αλλά ακόμη και όταν οι εταιρείες δεν ενεργούν τόσο κυνικά, μπορεί να συμβαίνει ότι οι περιορισμοί του λογισμικού backtesting που έχουν χρησιμοποιήσει έχουν επηρεάσει την επιλογή της συνιστώμενης εμπορικής στρατηγικής.