Bagaimana cara memilih perangkat lunak backtesting terbaik?

Perangkat lunak backtesting dirancang untuk mensimulasikan seberapa baik strategi perdagangan tertentu akan bekerja selama periode sebelumnya.Idenya adalah untuk memberikan beberapa wawasan tentang seberapa baik strategi yang sama akan bekerja di masa depan, meskipun menurut definisi ini hanya bisa menjadi prediksi.Kunci untuk memilih perangkat lunak backtesting yang benar termasuk menghindari kesalahan postdictive, mencari opsi kustomisasi, dan menghindari perangkat lunak yang diproduksi oleh orang yang sama yang menjual sistem perdagangan.Data yang akan tersedia saat itu.Tidak melakukan ini menciptakan masalah statistik yang dikenal sebagai kesalahan postdictive, yang berarti bahwa analisis tidak mencerminkan bagaimana seorang pedagang benar -benar akan membuat keputusan dalam melaksanakan strategi.Salah satu contohnya adalah jika perangkat lunak hanya bekerja dengan harga penutupan;Ini bukan situasi yang realistis, karena pada saat harga tersedia bagi pedagang hipotetis untuk membuat keputusan, pasar akan ditutup!

Cara paling akurat untuk menghindari kesalahan pascaptif adalah dengan melaksanakan backtesting sepenuhnya secara manual.Karena ini biasanya tidak secara praktis efisien, penting untuk menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan kustomisasi sebanyak mungkin.Secara umum, semakin kaku perangkat lunak, semakin besar kemungkinannya untuk memasukkan kesalahan pascaptif.Misalnya, seorang pedagang mungkin merencanakan strategi yang mencakup menjual saham apa pun yang telah kehilangan 35% nilainya.Aplikasi yang baik akan dapat dengan cepat menunjukkan perbedaan apa yang akan dibuat untuk hasil jika pedagang malah menjual saham yang kehilangan 50% dari nilainya.Selain menguji apakah dasar -dasar strategi tampak sehat, kustomisasi ini membuatnya lebih mudah untuk menguji strategi terhadap keterbatasan sifat manusia.Sementara seorang pedagang mungkin percaya bahwa penurunan 35% secara objektif adalah poin terbaik untuk dijual, ia mungkin menyadari bahwa jika ia melakukan strategi nyata, ia akan tergoda untuk membiarkan stok jatuh lebih jauh dengan harapan pemulihan,Hanya karena sulit untuk mengakui kekalahan.

Pedagang harus sangat waspada terhadap perangkat lunak backtesting yang diproduksi oleh perusahaan yang juga menjual saran tentang sistem perdagangan mana yang akan digunakan.Sebagian ini karena perusahaan semacam itu akan tergoda untuk menggunakan pengaturan backtest yang dirancang khusus untuk menunjukkan sistem mereka berfungsi dengan baik.Tetapi bahkan ketika perusahaan tidak bertindak secara sinis, itu mungkin terjadi bahwa keterbatasan perangkat lunak backtesting yang mereka gunakan telah memengaruhi pilihan strategi perdagangan yang direkomendasikan.