Làm cách nào để chọn phần mềm backtesting tốt nhất?

Phần mềm backtesting được thiết kế để mô phỏng mức độ chiến lược giao dịch cụ thể sẽ hoạt động tốt như thế nào trong một giai đoạn cụ thể trước đó.Ý tưởng là đưa ra một số cái nhìn sâu sắc về chiến lược tương tự sẽ hoạt động tốt như thế nào trong tương lai, mặc dù theo định nghĩa, điều này chỉ có thể là một dự đoán.Các khóa để chọn phần mềm backtest chính xác bao gồm tránh lỗi sau, tìm kiếm các tùy chọn tùy chỉnh và tránh phần mềm được sản xuất bởi cùng một người bán hệ thống giao dịch.Dữ liệu có sẵn tại thời điểm đó.Không thực hiện điều này tạo ra một vấn đề thống kê được gọi là lỗi sau, có nghĩa là phân tích không phản ánh cách một nhà giao dịch thực sự sẽ đưa ra quyết định trong việc thực hiện một chiến lược.Một ví dụ về điều này sẽ là nếu phần mềm chỉ làm việc với giá đóng cửa;Đây không phải là một tình huống thực tế, vì vào thời điểm giá đó đã có sẵn cho nhà giao dịch giả thuyết đã đưa ra quyết định, thị trường sẽ đóng cửa! Cách chính xác nhất để tránh lỗi sau khi thực hiện việc ngược hoàn toàn bằng tay.Vì điều này thường không thực tế hiệu quả, nên việc sử dụng phần mềm cho phép tùy chỉnh càng nhiều càng tốt.Nói chung, phần mềm càng tự động và cứng nhắc, càng có nhiều khả năng bao gồm lỗi sau khi sử dụng phần mềm hữu ích khác là tìm kiếm các ứng dụng giúp bạn dễ dàng chạy lại phân tích với một biến đã thay đổi.Ví dụ, một nhà giao dịch có thể lên kế hoạch cho một chiến lược bao gồm bán bất kỳ cổ phiếu nào đã mất 35% giá trị của nó.Một ứng dụng tốt sẽ có thể nhanh chóng cho thấy sự khác biệt nào sẽ được thực hiện với kết quả nếu thay vào đó, nhà giao dịch đã bán bất kỳ cổ phiếu nào mất 50% giá trị của nó.Cũng như kiểm tra xem các nguyên tắc cơ bản của một chiến lược có xuất hiện âm thanh hay không, sự tùy biến này giúp kiểm tra chiến lược chống lại các hạn chế của bản chất con người dễ dàng hơn.Mặc dù một nhà giao dịch có thể tin rằng sự sụp đổ 35% là điểm tốt nhất để bán, anh ta có thể nhận ra rằng nếu anh ta thực hiện chiến lược thực tế, anh ta sẽ bị cám dỗ để cho cổ phiếu rơi vào hy vọng phục hồi,Đơn giản là vì khó có thể thừa nhận thất bại. Các nhà giao dịch nên đặc biệt cảnh giác với bất kỳ phần mềm ngược nào được sản xuất bởi một công ty cũng bán lời khuyên về hệ thống giao dịch nào sẽ sử dụng.Một phần điều này là do các công ty như vậy sẽ bị cám dỗ sử dụng một thiết lập backtesting được thiết kế đặc biệt để hiển thị hệ thống của họ là hoạt động tốt.Nhưng ngay cả khi các công ty không hành động một cách hoài nghi, có thể là trường hợp các hạn chế của phần mềm backtesting mà họ đã sử dụng đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược giao dịch được đề xuất của họ.