Τι είναι ένας στοχαστικός ταλαντωτής;

Ένας στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας τύπος δείκτη ορμής που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση των συναλλαγών ασφαλείας.Αναπτύχθηκε και προχώρησε στη δεκαετία του 1950 από τον Dr. George Lane στην εταιρεία μεσιτείας E.F. Hutton Co.Χρήσιμο για την πρόβλεψη των ανατροπών και των αναστροφών, τα στοχαστικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με ένα οπλοστάσιο άλλων εργαλείων στη διάθεση των τεχνικών εμπόρων, όπως οι κύκλοι, οι αναδρομές του Fibonacci και η θεωρία του Elliot Wave.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον George Lane, η βασική έννοια πίσω από τον στοχαστικό ταλαντωτή μπορεί να γίνει κατανοητή με την απεικόνιση ενός πυραύλου που ανεβαίνει στον αέρα: πριν να αποχωρήσει, πρέπει να επιβραδυνθεί.Η ορμή αλλάζει πάντα την κατεύθυνση πριν από την τιμή.Έτσι, τα στοχαστικά μετρούν την ορμή της τιμής.Επειδή οι τίτλοι τείνουν να εμπορεύονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος με την πάροδο του χρόνου, η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον στοχαστικό ταλαντωτή είναι 14 περιόδους, είτε οι περιόδους είναι ώρες, ημέρες, εβδομάδες ή μήνες.Ρυθμίζοντας τον ταλαντωτή για μια ορισμένη προηγούμενη περίοδο, όπως 14 ημέρες μέχρι σήμερα, ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια να κάνει μια λογική υπόθεση ως προς τη συμπεριφορά της αγοράς στο άμεσο μέλλον.Λόγω της τάσης ορισμένων τίτλων να εμπορεύονται ακανόνιστα βραχυπρόθεσμα, ο χρήστης πρέπει να σημειώσει ότι ο ταλαντωτής εξομαλύνει όσο περισσότερο το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται ο στοχαστικός ταλαντωτής έχει ως εξής: %k ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].Στον τύπο, το C αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος, το L14 είναι η χαμηλή τιμή των προηγούμενων 14 συνεδριών και το H14 είναι το εμπόριο με τις υψηλότερες τιμές από την ίδια περίοδο των 14 ημερών.Το A %D μπορεί να υπολογιστεί με τη λήψη ενός κινούμενου μέσου όρου 3 περιόδου %K.Η αναπαράσταση του χάρτη γίνεται μέσω δύο γραμμών που αντιπροσωπεύουν %K και %D, με μια τρίτη γραμμή που χρησιμοποιείται συχνά που αντιπροσωπεύει έναν απλό κινητό μέσο όρο.Η ερμηνεία των κινήσεων των γραμμών %k και %d περιστρέφονται γύρω από τη σύγκλιση και την απόκλιση.Σημειώνοντας τα πρότυπα διασταύρωσης των δύο γραμμών και σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία ανάλυσης, ο Chartist μπορεί να πάρει μια τεκμηριωμένη απόφαση ως προς την κίνηση της αγοράς και να πάρει μια bearish ή διογκωμένη θέση ανάλογα με τις ανάγκες.

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι επίσης ένας καλός δείκτης που πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατά τον προσδιορισμό των επιπέδων overbought και oversold.Γνωστός ως δεσμευμένος ταλαντωτής, αυτός ο δείκτης λειτουργεί πάντα μέσα σε μια σειρά από 0 έως 100. Παραδοσιακά, τα επίπεδα overbought και oversold καθορίζονται στα 80 και 20. Όταν η ασφάλεια διαπραγματεύεται πάνω από 80 κατά τη διάρκεια της προκαθορισμένης περιοχής του, είναι υπερβολική, μια bearish ένδειξη ότιΜπορεί να είναι ο δείκτης για μια ανάκαμψη.Ομοίως, η διαπραγμάτευση κάτω από 20 δείχνει μια κατάσταση υπερπροσδιορισμού που δείχνει ότι μπορεί να είναι καιρός να αγοράσετε.Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί οι δείκτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσεκτικά, καθώς μια αγορά σε μια ισχυρή προς τα κάτω ή προς τα πάνω τάση δεν μπορεί στην πραγματικότητα να είναι bearish ή bullish, αλλά δείχνει μια πιο παρατεταμένη προς τα κάτω ή προς τα πάνω ακίδα.