Mi az a feltételes érték kockázat?

Feltételes értékű kockázat (CVAR) egy matematikai egyenlet, amely segít a befektetőknek és a vállalkozásoknak megérteni a maximális kockázatot és veszteséget, amely a pusztító veszteségek bekövetkezése előtt felmerülhet.A feltételes kockázatú képlettel a maximális veszteséget úgy definiálják, mint amikor a veszteség meghaladja a becsült értéket.Noha az egyenlet beállítható, ez általában 95 % -os konfidencia szintre készül, és általában nagyon pontos.Az érték-kockázat (VAR) egyenlettel ellentétben ez a képlet pontos veszteséget ad.Ez azt is mutatja, hogy a veszteségek tartománya, a minimális veszteségtől a maximumig.Például, ha egy befektető 1000 dollár (USD) befektetéssel rendelkezik, de már legalább 1000 USD -t veszített el, akkor a maximális veszteség bekövetkezett, és elvesztette a teljes befektetést.Ez általában továbbra is lefelé mutat, a további veszteségekhez, és a feltételes kockázatú érték segít a befektetőknek vagy az üzleti vállalkozásoknak a megértésében, hogy mikor engedje el a befektetéseket vagy ügyleteket, mielőtt ezt a hatalmas veszteséget okoznák.Más tantárgyak szerint a legtöbb képlet nem 100 % -ban pontos, és a bizalmi szintet arra használják, hogy tudatja az üzleti vállalkozást vagy a befektetőt, hogy mennyit kell megszereznie az egyenletben.Noha a kockázat esetén a feltételes értékű képlet alacsonyabb eredményt mutathat a szélesebb eredményekhez, a közös bizalom 95 százalék.Ez hajlamos meglehetősen pontos kockázati becsléseket készíteni.A CVAR általában a VAR átlaga, plusz a maximális veszteség, amelyet egy vállalkozás vagy befektető tolerálhat.Ennek oka az, hogy a VAR csak a veszteség százalékos arányát jelenti, amelyet egy vállalkozás tapasztalhat meg, mielőtt súlyos veszteségeket jelentkezik.A CVAR segítségével a Formula egy pontos számot jelent, mielőtt a veszteség túl magas lesz a fenntartáshoz.A legkisebb veszteség pontja, az úgynevezett minimális veszteség, amikor a befektető vagy az üzleti vállalkozás a teljes érték elvesztése felé mutat.Ezen a ponton jó lehet, ha elengedjük a befektetést vagy az üzletet, mielőtt ez még rosszabbá válik.A maximális veszteség a legmagasabb veszteség pontján van, és addigra a befektető vagy az üzleti vállalkozás már elvesztette a pénzt, és általában többet veszít az idő múlásával.