Apa itu nilai-berisiko bersyarat?

Value-at-Risk (CVAR) adalah persamaan matematika yang membantu investor dan bisnis memahami jumlah maksimum risiko dan kerugian yang dapat terjadi sebelum kerugian yang menghancurkan terjadi.Dengan rumus nilai-dalam-risiko bersyarat, kerugian maksimum didefinisikan seperti ketika kerugian lebih dari nilai yang dinilai.Meskipun persamaan dapat disesuaikan, ini biasanya dibuat untuk tingkat kepercayaan 95 persen dan umumnya sangat akurat.Berbeda dengan persamaan nilai-dalam-risiko (VAR), rumus ini memberikan angka kehilangan yang tepat.Ini juga menunjukkan berbagai kerugian, dari kerugian minimal hingga maksimal.

Salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada investor atau bisnis adalah menghadapi kerugian maksimum, yang berarti nilai yang ditahan telah hilang.Misalnya, jika seorang investor memegang investasi $ 1.000 dolar AS (USD), tetapi ia telah kehilangan $ 1.000 USD atau lebih, maka kerugian maksimum telah terjadi dan ia telah kehilangan seluruh investasi.Ini biasanya terus menjadi tren ke bawah, ke kerugian lebih lanjut, dan nilai-risiko bersyarat membantu investor atau bisnis memahami kapan harus melepaskan investasi atau penawaran sebelum menyebabkan kerugian besar ini.

ketika datang ke persamaan yang kompleks dengan keuangan dan keuanganSubjek lain, sebagian besar formula tidak 100 persen akurat dan tingkat kepercayaan digunakan untuk memberi tahu bisnis atau investor seberapa besar ia harus berada dalam persamaan.Sementara formula nilai-pada-risiko bersyarat dapat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah untuk hasil yang lebih luas, kepercayaan diri yang umum adalah 95 persen.Ini cenderung membuat estimasi risiko yang agak akurat.CVAR biasanya adalah rata-rata var ditambah kerugian maksimum yang dapat ditoleransi oleh bisnis atau investor.Ini karena VAR hanya melaporkan persentase kerugian yang dapat ditemui bisnis sebelum kerugian besar terjadi.Dengan CVAR, formula melaporkan angka yang tepat sebelum rugi menjadi terlalu tinggi untuk dipertahankan.

CVAR juga memberi investor atau bisnis kisaran kerugian.Titik kerugian terendah, yang dikenal sebagai kerugian minimum, adalah ketika investor atau bisnis cenderung kehilangan seluruh nilai.Pada titik ini, mungkin baik untuk melepaskan investasi atau kesepakatan sebelum menjadi lebih buruk.Kerugian maksimum berada pada titik kehilangan tertinggi, dan pada saat itu investor atau bisnis telah kehilangan uang dan biasanya kehilangan lebih banyak seiring berjalannya waktu.