Mi a korrelációs kereskedelem?
A korrelációs kereskedelem egy olyan típusú befektetési stratégia, amely megköveteli a befektetőtől, hogy értékelje egy adott biztonság teljesítményét, azonosítson egy hasonló biztonságot, amely megmutatja, hogy ugyanazt az általános tendenciát követi, és lépéseket tegyen a biztonság kereskedelmére.A hasonlóság mértéke változhat, bár az egyes eszközök mozgását befolyásoló tényezőket gyakran ugyanaz a tényező alapkészlet befolyásolja.A korrelációs kereskedelem példája magában foglalhatja az arany mozgásának mérlegelését a piacon, majd az ezüst vásárlásának megválasztását, mivel ez a beruházás valószínűleg hasonló módon keresked.
A korrelációs kereskedelem általános koncepciója szinte bármilyen típusú befektetéssel felhasználható.A valutakereskedelemmel a folyamat két olyan konfjúság azonosítását fogja magában foglalni, amelyek ugyanazt a mintát mutatják, és a vásárlásokat és az eladásokat megszervezni a minta kihasználása érdekében.Hasonlóképpen lehetséges a részvényopciók kereskedelme a korrelációs kereskedelem segítségével, gyakran azonosítva egy olyan részvényt, amely nem olyan jól ismert, és ezeket a részvényeket zárja be, mielőtt más befektetők észreveszik a hasonló mozgalmat.Még a kötvénybefektetéseket is figyelembe lehet venni párban, lehetővé téve a kötvényekkel kapcsolatos kérdések megtalálását és rögzítését, amelyek nagyon hasonlóak a kötvényekhez, amelyeket a befektetési közösségben szélesebb körben ismertek.
A korrelációs kereskedelem egyik előnye, hogy ösztönzi a befektetési portfólióban bizonyos fokú diverzifikációt.Mivel a modern portfólióelmélet számos formája tartalmaz legalább néhány javaslatot, miszerint a portfólió bármely gazdaságban történő diverzifikálása jó ötlet, a két hasonló értékpapír közötti közös alap vagy korreláció megtalálása a részesedések diverzifikálásának eszközeként is tekinthető, még a portfólió egy adott szegmensében is.-Például ez a megközelítés felhasználható a befektető által birtokolt telekommunikációs részvények körének diverzifikálására, megkönnyítve az ilyen részvények által felmerült veszteségek ellensúlyozását, másokkal felhalmozódott nyereségekkel.
Mivel a korrelációs kereskedelemhez két hasonló kereskedelmi mintát mutató gazdaság azonosítása szükséges, az ezt a megközelítést alkalmazó befektetőknek meg kell érteniük az iparági tendenciákat, valamint a piaci tendenciákat.Ez megkönnyíti az adott lehetőségnek az összehasonlítás standardjaként használt beruházáshoz hasonló minõsítését, és meghatározza, hogy a fok vagy a hasonlóság elegendő -e ahhoz, hogy támogassa azt az elképzelést, hogy az eszköz párhuzamosan teljesít.Hacsak a két befektetés között nem áll erős hasonlóság, a kereskedelmi stratégia nagyon kevés esélye van a kívánt eredmények elérésére.