Mi az érték veszélye?
A piaci kockázat mérésére használják többféle típusú pénzügyi intézmény által, a kockázat értéke magában foglalja a maximális veszteség összegét, amely várhatóan egy adott befektetési lehetőségnél fordul elő.A kockázati értéket három alapkomponenssel vagy paraméterrel számítják ki, amelyek mindegyikét szilárd gazdasági mutatóknak tekintik.A veszélyeztetett érték meghatározása általános gyakorlat, és gyakran használják a legrosszabb eset előrejelzésének folyamatának részeként, amely várhatóan egy adott biztonsággal egy meghatározott időtartamon belül megtörténik.a kockázati érték kiszámítása, vagy var.Az első tényező azzal a periódusra vonatkozik, amelyben a pénzügyi intézménynek meg kell tartania a biztonságot.Időnként az időhorizontnak nevezik, ez a tényező segít meghatározni a teljesítményre vonatkozó előrejelzés időkeretét.Az időhorizont egyetlen huszonnégy órától, egymást követő tíz napig vagy egy naptári évig terjedhet.Az előnyben részesített időhorizont gyakran a pénzügyi intézmény típusától függ, amely a stratégiát alkalmazza.Például a hitelezők dönthetnek úgy, hogy egy éven át tartó értéket kockáztatnak, mivel ez segít a hitelezőnek a befektető számára nyújtott hitel meghosszabbításának potenciális kockázatának meghatározásában.
A kockázati érték meghatározásának második tényezője a konfidencia szint.Alapvetően a bizalmi szint az az időhorizonton belüli időtartam, amelyben a biztonság nem várható el, és meghaladja a maximális veszteséget.A viszonylag magas bizalmi szint azt jelzi, hogy a beruházás volatilitása kissé korlátozott, és ésszerűen várható a stabil növekedés.A konfidencia szint általában nem foglalkozik közvetlenül a piaci trendekkel, bár ezt a tényezőt a teljes folyamatban veszik figyelembe.
A kockázati érték elérésének harmadik paraméterének vagy alapvető tényezője a számítás során alkalmazandó valuta egységhez való rendezéshez kapcsolódik.Ez viszonylag lényegtelen tényezőnek tűnhet.A valuta megválasztása azonban nagyon fontos az idézett időszakban a biztonság teljesítményének megértéséhez és kivetítéséhez.A volatilitást, a szokásos vagy várható eltéréseket a vetítéstől, valamint a várt és váratlan hiányosságokat közvetlenül befolyásolják egy adott valuta teljesítményének változásai a nyílt piacon.Így kívánatos egy olyan valuta használata, amely várhatóan viszonylag stabil lesz az időhorizont időtartama alatt.
A veszélyeztetett érték pontja a befektetési portfólióhoz vezet.A befektetés olyan folyamat, amely várhatóan sokkal gyakrabban generál a bevételeket, mint a veszteséget.A kockázati érték megfelelő kiszámításával elősegítheti az alacsonyabb portfólióveszteségeket, valamint elősegítheti a portfólió pozicionálását a nagyobb hozam megvalósítása érdekében.