Giá trị có nguy cơ là gì?

Được sử dụng như một phép đo rủi ro thị trường bởi một số loại tổ chức tài chính khác nhau, giá trị rủi ro liên quan đến lượng tổn thất tối đa được dự đoán sẽ xảy ra với một cơ hội đầu tư nhất định.Giá trị có rủi ro được tính toán bằng ba thành phần hoặc thông số cơ bản, tất cả đều được coi là các chỉ số kinh tế vững chắc.Xác định giá trị có nguy cơ là một thông lệ phổ biến và thường được sử dụng như một phần của quá trình dự đoán kịch bản trường hợp xấu nhất dự kiến sẽ xảy ra với một bảo mật nhất định trong một khoảng thời gian xác định.tính toán giá trị có rủi ro, hoặc var.Yếu tố đầu tiên phải làm với khoảng thời gian mà tổ chức tài chính được yêu cầu phải giữ an ninh.Đôi khi được gọi là chân trời thời gian, yếu tố này giúp thiết lập khung thời gian cho phép chiếu về hiệu suất.Một chân trời thời gian có thể dao động từ một khoảng thời gian hai mươi bốn giờ, một khoảng thời gian liên tiếp là mười ngày hoặc lên đến một năm dương lịch.Chân trời thời gian ưa thích thường sẽ phụ thuộc vào loại tổ chức tài chính đang sử dụng chiến lược.Ví dụ, người cho vay có thể chọn tiến hành giá trị rủi ro dựa trên khoảng thời gian một năm, vì điều này sẽ giúp người cho vay xác định rủi ro tiềm ẩn trong việc mở rộng tín dụng cho nhà đầu tư.Một yếu tố thứ hai trong việc xác định giá trị có rủi ro là mức độ tin cậy.Về cơ bản, mức độ tin cậy là lượng thời gian trong khoảng thời gian mà bảo mật dự kiến sẽ không đạt được và vượt quá tổn thất tối đa.Mức độ tin cậy tương đối cao cho thấy sự biến động của khoản đầu tư có phần hạn chế và có một kỳ vọng hợp lý về tăng trưởng ổn định.Mức độ tin cậy thường sẽ không trực tiếp giải quyết xu hướng thị trường, mặc dù yếu tố này được tính trong quá trình tổng thể.Tham số thứ ba hoặc yếu tố nền tảng để đến với giá trị rủi ro phải được thực hiện với việc giải quyết đơn vị tiền tệ sẽ được sử dụng trong tính toán.Điều này có vẻ như là một yếu tố tương đối không quan trọng.Tuy nhiên, việc lựa chọn tiền tệ là rất quan trọng để hiểu và dự đoán hiệu suất của bảo mật trong giai đoạn được trích dẫn.Biến động, cùng với các sai lệch tiêu chuẩn hoặc dự đoán so với dự đoán và sự thiếu hụt dự kiến và bất ngờ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi trong hiệu suất của một loại tiền tệ nhất định trên thị trường mở.Do đó, việc sử dụng một loại tiền tệ được dự đoán là tương đối ổn định trong suốt thời gian của chân trời là mong muốn.Điểm của một giá trị có rủi ro quay trở lại danh mục đầu tư.Đầu tư là một quá trình được dự đoán sẽ tạo ra doanh thu thường xuyên hơn là tạo ra một khoản lỗ.Bằng cách tính toán đúng giá trị có thể giúp dẫn đến tổn thất danh mục đầu tư thấp hơn, cũng như hỗ trợ định vị danh mục đầu tư để nhận ra lợi nhuận lớn hơn.