定量的ポートフォリオ管理とは何ですか？

定量的ポートフォリオ管理は、投資家が統計データと数値データに基づいて自分のポートフォリオを構成する証券を選択したときに発生します。このデータは、過去のパフォーマンスと統計的確率に基づいてモデルに供給され、最良の投資の選択肢とそれらを売買するタイミングを決定します。クエントとして知られる定量的ポートフォリオ管理を担当するアナリストは、潜在的な報酬とは対照的に、あらゆる可能な投資に関連付けられたリスクレベルも判断します。定量分析は、投資の選択から心理的な問題を取り除くのに役立ちますが、突然の市場の変化に反応するのは遅くなる可能性があります。

適切な投資の選択をすることで、頑丈なポートフォリオを備えた個人と、将来に財政的安定性を提供することと、投資資本のために示すものは何もありません。多くの人々は、過去の投資経験、現在の出来事、または自分の腸の感情に基づいてこれらの選択をするのが好きです。他の人は信じています統計データの力と、過去および現在の数字から将来の結果を予測する能力。それらの人々は、定量的なポートフォリオ管理に最も賛成している可能性が高いでしょう。

ほとんどのクアントは、特定の時間に1つのセキュリティを別のセキュリティで選択することに関心があるかもしれませんが、定量的なポートフォリオ管理には投資家の全体的な財務状況の評価が必要です。アナリストが投資家の投資収益率と許容可能なリスクレベルを知っていると、データの処理を開始して必要な結果を達成できます。定量的アナリストは、ポートフォリオを統計的に分解し、その長所と衰弱を決定する能力を持っています。

定量的なポートフォリオ管理を使用する利点は、人間の傾向のいくつかを、二度目の健全な決定のいくつかを奪うことです。実証済みの統計式に信仰を置くことにより、iNvestorは、彼が自分で市場を倒そうとした場合よりも、利益を返す可能性が高いかもしれません。定量分析はリスクから解放されていませんが、アナリストは、数字に依存することの利点を宣伝する際に、さまざまな数学的式とコンピュータープログラムによって達成された結果を明確に指摘できます。

もちろん、定量的なポートフォリオ管理の欠点は、投資家が彼がそうでなければ資本を介して持っているかもしれない多くのコントロールを放棄する必要があることです。数字が突然移動するまで、数字に厳密に依存することは問題ありません。定量分析に関する主な懸念の1つは、市場の時折の海の変化に反応するのが遅いことがあることです。調整が行われるまでに、投資家は彼のポートフォリオに大きな損害を与えた可能性があります。