Apa peran rata -rata bergerak dalam analisis teknis?

Bergerak rata -rata dalam analisis teknis membantu pedagang sekuritas dan lainnya di industri manajemen keuangan mengidentifikasi tren yang terkait dengan perubahan harga saham dan komoditas di pasar terbuka.Ada tiga jenis rata -rata bergerak dalam analisis teknis: Simple Moving Average (SMA), Linear Boboted Average (LWA) dan Exponential Moving Average (EMA).Rata -rata bergerak adalah beberapa indikator teknis yang paling sering digunakan yang digunakan dalam analisis keamanan mdash;Indikator teknis adalah statistik yang berasal dari data pasar yang digunakan untuk memprediksi pergeseran dalam aset keuangan atau ekonomi.Setiap rata -rata dihitung berdasarkan harga penutupan keamanan atau instrumen keuangan lainnya selama periode waktu tertentu.Analis keuangan kemudian memplot rata -rata pada grafik atau grafik dan mencari tren harga berdasarkan fluktuasi pada poin plot.

SMA dihitung berdasarkan harga rata -rata saham atau komoditas selama periode waktu tertentu.Ini terus bergerak karena ketika harga penutupan baru tersedia, harga penutupan tertua turun.Misalnya, hari pertama dari rata-rata bergerak lima hari didasarkan pada lima harga penutupan keamanan terakhir.Setiap hari, nilai penutupan baru ditambahkan, harga penutupan tertua turun, dan rata -rata lima hari baru dihitung.Bergerak rata -rata dalam analisis teknis jenis ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana stok atau komoditas dihargai relatif terhadap periode waktu yang digunakan.

Satu kritik terhadap SMA adalah kenyataan bahwa setiap harga penutupan memiliki bobot yang sama dalam menentukan rata -rata bergerak.Pada kenyataannya, harga terbaru harus memiliki bobot yang lebih tinggi karena mereka adalah yang paling menunjukkan tren masa depan.LWA dan EMA adalah dua rata -rata bergerak yang dikembangkan untuk mengimbangi perbedaan ini.

Rata -rata tertimbang linear dihitung untuk mencerminkan pentingnya harga baru -baru ini.Setiap harga penutupan dikalikan berdasarkan posisinya di bidang data.Misalnya, ketika menghitung rata-rata lima hari, harga penutupan terbaru akan dikalikan dengan lima, yang terbaru akan dikalikan dengan empat, dll. Nilai-nilai tersebut kemudian akan ditambahkan bersama-sama dan dibagi dengan jumlah pengganda.Dalam hal ini, jumlah pengganda adalah 15 (5+4+3+2+1 ' 15).

Eksponensial bergerak rata -rata adalah yang paling rumit dari rata -rata bergerak dalam analisis teknis.Ini didasarkan pada persamaan berbelit -belit yang melibatkan SMA, harga keamanan saat ini, faktor perataan untuk memperhitungkan fluktuasi harga, dan jumlah periode waktu.Untungnya, sebagian besar paket perangkat lunak analisis kuantitatif dan spreadsheet memiliki kemampuan untuk menghitung rata -rata ini untuk pedagang.EMA sensitif terhadap input data baru dan akibatnya memberikan perkiraan perubahan harga yang lebih akurat daripada SMA.

Setelah rata -rata bergerak ini dalam analisis teknis dihitung, mereka digambarkan ke dalam bagan.Bagan yang menunjukkan rata -rata bergerak miring ke atas ditambah dengan harga yang berada di atas rata -rata bergerak menunjukkan tren kenaikan untuk stok atau komoditas.Atau, rata -rata bergerak miring ke bawah dikombinasikan dengan harga di bawah rata -rata bergerak menunjukkan tren penurunan dan biasanya mendorong pedagang untuk menjual.

Pedagang juga dapat merencanakan rata-rata pemindahan jangka pendek dan rata-rata bergerak jangka panjang pada grafik yang sama mdash;E.g., grafik yang berisi rata -rata bergerak lima hari dan rata -rata bergerak 10 hari.Jika titik plot dari rata-rata bergerak jangka pendek lebih tinggi dari pada rata-rata bergerak jangka panjang, harga saham menunjukkan tren kenaikan.Sebaliknya, rata-rata bergerak jangka pendek yang kurang dari rata-rata bergerak jangka panjang dapat menunjukkan tren penurunan.