Vai trò của việc di chuyển trung bình trong phân tích kỹ thuật là gì?

Trung bình di chuyển trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch chứng khoán và những người khác trong ngành quản lý tài chính xác định các xu hướng liên quan đến thay đổi giá của cổ phiếu và hàng hóa trên thị trường mở.Có ba loại trung bình di chuyển trong phân tích kỹ thuật: trung bình di chuyển đơn giản (SMA), trung bình có trọng số tuyến tính (LWA) và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA).Trung bình di chuyển là một số chỉ số kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất được sử dụng trong phân tích bảo mật mdash;Các chỉ số kỹ thuật là số liệu thống kê xuất phát từ dữ liệu thị trường được sử dụng để dự đoán sự thay đổi trong tài sản tài chính hoặc nền kinh tế.Mỗi trung bình được tính toán dựa trên giá đóng cửa của một bảo mật hoặc công cụ tài chính khác trong một khoảng thời gian nhất định.Các nhà phân tích tài chính sau đó vẽ trung bình trên biểu đồ hoặc biểu đồ và tìm kiếm xu hướng giá dựa trên các biến động trong các điểm cốt truyện.

SMA được tính toán dựa trên giá trung bình của cổ phiếu hoặc hàng hóa trong một khoảng thời gian nhất định.Nó liên tục di chuyển vì khi giá đóng cửa mới trở nên có sẵn, giá đóng cửa lâu đời nhất bị giảm.Ví dụ, ngày đầu tiên của mức trung bình động năm ngày dựa trên năm giá đóng cửa cuối cùng của bảo mật.Mỗi ngày, một giá trị đóng cửa mới được thêm vào, giá đóng cửa lâu đời nhất được giảm và tính trung bình năm ngày mới được tính toán.Trung bình di chuyển trong phân tích kỹ thuật của loại này đưa ra một cái nhìn tổng quan về cách thức cổ phiếu hoặc hàng hóa được định giá so với khoảng thời gian được sử dụng.Trong thực tế, giá gần đây nhất nên có trọng số cao hơn vì chúng là dấu hiệu nhất của xu hướng trong tương lai.LWA và EMA là hai trung bình chuyển động được phát triển để bù cho sự khác biệt này.Trung bình có trọng số tuyến tính được tính toán để phản ánh tầm quan trọng của giá gần đây.Mỗi giá đóng được nhân dựa trên vị trí của nó trong trường dữ liệu.Ví dụ: khi tính trung bình năm ngày, giá đóng cửa gần đây nhất sẽ được nhân với năm, lần thứ hai gần đây sẽ được nhân với bốn, v.v. Các giá trị đó sau đó sẽ được thêm vào và chia cho tổng số nhân.Trong trường hợp này, tổng số nhân sẽ là 15 (5+4+3+2+1 ' 15). Trung bình di chuyển theo cấp số nhân là phức tạp nhất trong các mức trung bình di chuyển trong phân tích kỹ thuật.Nó dựa trên một phương trình phức tạp liên quan đến SMA, giá hiện tại của bảo mật, một yếu tố làm mịn để giải thích cho biến động giá và số lượng thời gian.May mắn thay, hầu hết các gói và bảng tính phần mềm phân tích định lượng có khả năng tính trung bình này cho các nhà giao dịch.EMA nhạy cảm với đầu vào dữ liệu mới và do đó cung cấp dự báo chính xác hơn về thay đổi giá so với SMA.Một biểu đồ cho thấy mức trung bình di chuyển dốc lên cùng với mức giá cao hơn mức trung bình di chuyển cho thấy xu hướng tăng cho cổ phiếu hoặc hàng hóa.Ngoài ra, mức trung bình di chuyển dốc xuống kết hợp với giá dưới mức trung bình di chuyển cho thấy xu hướng giảm và thường khiến các nhà giao dịch bán.Các nhà giao dịch cũng có thể vẽ sơ đồ trung bình di chuyển ngắn hạn và trung bình di chuyển dài hạn trên cùng một biểu đồ mdash;ví dụ: một biểu đồ chứa trung bình di chuyển năm ngày và trung bình di chuyển 10 ngày của một cổ phiếu.Nếu các điểm cốt truyện của mức trung bình di chuyển ngắn hạn cao hơn so với mức trung bình di chuyển dài hạn, giá cổ phiếu đang cho thấy một xu hướng tăng.Ngược lại, mức trung bình di chuyển ngắn hạn nhỏ hơn mức trung bình di chuyển dài hạn có thể chỉ ra xu hướng giảm.