デリバティブ評価を決定するさまざまな方法は何ですか？

derivativeデリバティブ評価は、さまざまな入力を必要とする式によって決定されます。先物契約価格は、スポット価格とキャリーコストを追加することにより評価されます。オプション契約は、複雑な金融計算式を使用して価格設定されています。本質的および外的値は、オプションの公正市場価格を決定するために使用されます。基本的な小売レベルでは、先物とオプションは最も一般的に取引されているデリバティブです。derivativeデリバティブは、基礎となる資産の価値とその他の考慮事項に応じて価格設定されている金融契約です。先物契約の基礎となる資産は商品です。金、石油、穀物などの商品には、スポット価格＆mdash;即時配達のために資産を売買できる価格。ある将来の配送の契約は先物契約です。資産の配送は将来の日付まで行われないため、持ち運びのコストを追加する必要があります。キャリーコストには、腐りやすい商品の場合の貯蔵料と保険料が含まれる場合があります。金利は金融先物の要因であり、配当は価格設定の先物のロールを果たす可能性があります。この通常の状況はコンタンゴと呼ばれます。場合によっては、通常、通貨先物がある場合、先物価格は後退と呼ばれるスポット価格よりも低い可能性があります。いずれの場合も、先物価格とスポット価格は契約の満了時に等しくなり、配達が行われます。デリバティブの評価は、市場参加者によってかなり価格設定されています。最も広く使用されている価格モデルは、ブラックスコールモデルと二項モデルです。両方のモデルは、同様の理論的仮定と基礎に基づいています。オプションの価格設定で使用される重要な要素は、スポット価格、行使価格、ボラティリティ、金利、および満了までの時間です。comesこれらの要素のいずれかを変更すると、オプションの値が変更されます。今日購入したオプションは、時間の崩壊のために明日の価値が低くなります。逆に、今日販売されているオプションは、時間の価値がキャプチャされているため、明日より大きな価値があります。もちろん、これらのステートメントは、他のすべての要素が変更されていない場合にのみ当てはまります。オプション市場でデリバティブ評価を理解するための鍵はギリシャ人と呼ばれるものです。ギリシャ人は、これらの要素の1つの変化の価値の変化の範囲を定義します。デルタは、基礎となる資産価値の変化に関連しており、ガンマはデルタの変化に関連しています。シータは、有効期限まで残された時間に関連する値であり、ベガは価値とボラティリティの関係です。Rhoは金利に関連しています。これは正または負の値になる可能性があります。ポジティブな場合、それはお金で呼ばれます。ネガティブな場合、それはお金からのものと呼ばれます。外因性価値は基本的にギリシャ人の価値です。使用中の価格モデルは良好ですが、正確な科学として不足しています。デリバティブの評価は、時には高値であり、時には低価格です。トレーダーはこれらの状況を利用して、かなり頻繁にそうすることができます。