確率的揮発性とは何ですか？

s確率的揮発性モデルは、定量的な金融への投資を評価する方法です。確率的揮発性モデルは、元のセキュリティまたは在庫に基づいた派生証券を調べる際に使用されます。金融の専門家は、確率的揮発性モデルを使用して、それが基づいているセキュリティの特性のために、デリバティブで何が起こる可能性があるかについてさらに学びます。確率的揮発性は状態変数を使用します。状態変数は、熱力学における動的システムの変化する属性を識別する変数です。たとえば、状態変数には温度と圧力が含まれる場合があります。財務では、州の変数には、業界のボラティリティ、市場価値、イベント主導の投機的価値、またはその他の財務変数などが含まれます。確率モデルは、特定の式がヨーロッパスタイルのオプションの価格設定で使用される「ブラックスコール」モデルに関連しています。財政の専門家が、ボラティリティに確率モデルを使用するときに検討する1つの関連する傾向は、「ボラティリティスマイル」と呼ばれます。ボラティリティの笑顔は、インザマネー、マネー、マネーアウトオブザマネーの状況など、さまざまな派生物の状態に関係しています。これらはすべて、オプションの行使価格に関連しています。行使価格に関するより詳細な情報、およびデリバティブまたはオプションがお金の内外である場合、確率的揮発性の仕組みを理解したい人に役立ちます。基本的に、ボラティリティの笑顔は、セキュリティまたはデリバティブの評価が行使価格の上記の状態によって異なる可能性があることを示しています。、ベータ、rho）モデル、ガーチ（一般化された自己回帰条件付きヘテロスケダイスト）モデル、およびチェンモデル。ユーザーが計算に適した確率的揮発性モデルを選択した場合、既存の市場データに対して校正する必要があります。確率的ボラティリティは、このプロセスを通じて揮発性測定を実行する代わりに、計算が単に定数を使用していた場合よりも、より正確な予測を派生的に提供します。揮発性を評価するために確率的プロセスを使用します。熟練した専門家は、各評価方法の関係と、これらの方法を実際の価格設定モデルに適用する方法を理解しています。デリバティブとオプションのしっかりした把握から始めて、学生がこれらの種類の方程式が特定の市場状況の知識をどのように提供するかの基本に精通するのは簡単です。