재무에서 추적 오류는 무엇입니까?

추적 오류는 포트폴리오와 해당 포트폴리오에 대한 투자에 대한 결정을 내리는 데 사용되는 벤치 마크 간의 성능 차이입니다.벤치 마크의 성능을 완벽하게 복제하는 것은 불가능하기 때문에 추적 오류는 항상 어느 정도 발생합니다.오류의 크기는 포트폴리오가 얼마나 잘 관리되는지에 대한 중요한 지표를 제공 할뿐만 아니라 시장 변동성 및 포트폴리오 성능에 영향을 줄 수있는 기타 문제에 대한 조명을 흘리게 할 수 있습니다.일반적으로 추적 오류는 포트폴리오 반환과 벤치 마크 사이의 표준 편차 형태로 표현됩니다.인덱스 펀드와 같은 투자는 주식 지수로 직접 고정되어 있기 때문에 오류율이 낮을 것으로 예상되므로 펀드와 지수 간의 성과 차이는 상대적으로 낮아야합니다.주식 지수 펀드를 사용한 오류는 일반적으로 펀드 관리 비용으로 인해 발생합니다. 이는 다양한 벤치 마크와 비교할 때 관리 자금과 같은 다른 유형의 금융 상품에서는 오류가 더 높을 수 있습니다.펀드 성과를 분석 할 때, 경제학자들은 동일한 벤치 마크를 사용하여 분석이 일관되며 성과 평가를 이전 보고서에서 비교할 수 있습니다.전환 벤치 마크가 분석을 모호하게하거나 혼동 할 수 있기 때문에 추적 오류가 극적으로 변동 될 수있는 상황에서 특히 중요합니다.금융 간행물은 일반적으로 주식 지수 펀드와 같은 공개 금융 상품에 대한 리뷰를 게시하여 투자자가 투자를 배포하는 방법에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록합니다.이 리뷰에는 추적 오류 공개 및 토론이 포함됩니다.재무 고문은 또한 사람들에게 관심있는 금융 상품의 과거 및 현재 성능에 대한 정보를 제공 할 수 있습니다.펀드는 유능하고 재능있는 직원이 잘 관리 할 수 있지만, 주요 경제 격변의 경우 수익을 통제하는 것은 불가능할 수 있습니다.경제가 정착하고 제품을 관리하는 사람들이 재편성 할 기회가있을 때까지 금융 상품의 성능은 격렬하게 변동 할 수 있습니다.반대로, 때때로, 자금은 경영진이 추첨에 특히 빠르기 때문에 침체기 동안 잘 수행되지만, 때때로 이러한 좋은 공연은 기술보다 운이 더 많이 발생합니다.