위험 가중 자산은 무엇입니까?

∎ 위험 가중 자산은 은행 또는 위험 수준에 따라 가중치가있는 기타 금융 자산이 보유한 자산입니다.자산의 위험성을 결정하는이 시스템은 미국의 연방 준비위원회가 금융 실패를 방지하기 위해 은행이 언제든지 자본금을 가져야하는 양을 결정하기 위해 사용합니다.은행은 위험 가중 자산의 미리 정해진 비율로 측정하는 자본을 포함해야합니다.각 자산은 관련된 위험 금액을 기준으로 위험 가중치가 할당됩니다.현금으로 잘 고정 된 은행은 대출과 신용에 크게 의존하는 것보다 재정적으로 건전한 것으로 추정됩니다.이 시스템은 덜 안정적인 벤처 중 일부가 실패하면 은행이 보장 할 수있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 못하게합니다.

위험 가중 자산 시스템에서 특정 자산에는 손에있는 자산의 실제 가치를 곱한 위험 가중치가 할당됩니다.신용장, 사채 및 일반 대출은 각각 위험 무게가 1.0이고 모기지 대출은 0.5이고 은행 간의 대출은 0.2입니다.현금 및 정부 증권은 이러한 자산에 위험이 없기 때문에 위험 가중치가 없습니다.예를 들어, 은행 A는 $ 2,000 미국 달러 (USD), 500 달러의 미화 $ 500 USD, $ 600 USD의 모기지 대출 및 $ 1,000 USD의 가치있는 은행 간 대출의 신용장을 보유하고 있습니다.이 값에 따라 위험 가중치를 사용하면 $ 2,000 USD에 1.0을 곱하여 $ 2,000 USD를 얻습니다.$ 500 USD는 또한 $ 500 USD를 얻기 위해 1.0을 곱하고, $ 600은 $ 300 USD를 얻기 위해 0.5를 곱하고, $ 1,000 USD는 $ 200 USD를 얻기 위해 0.2를 곱합니다.이 모든 총계를 함께 추가하면 은행은 총 3,000 달러의 위험 가중 자산을 얻을 수 있습니다.미국 연방 준비위원회 이사회 규정에 따르면, 은행 주식의 가치 인 Tier 1 Capital은 위험 가중 자산의 최대 4 %를 추가해야합니다.종속 부채, 대출 손실 준비금 및 1 단계 자본을 포함하는 Total Capital은 해당 자산의 최대 8 %를 추가해야합니다.위의 예에서, 은행 A는 위험을 상쇄하기 위해 1 단계 자본금과 총 240 달러의 자본금이 있어야합니다.