Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών;

Υπάρχουν δύο τρόποι ταξινόμησης αυτοματοποιημένων συστημάτων συναλλαγών.Το ένα βασίζεται στο κατά πόσο οι αλγόριθμοι αποκαλύπτονται.Εάν αποκαλυφθούν οι αλγόριθμοι, τα συστήματα ονομάζονται "αποκαλυπτόμενο σύστημα".Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαπραγμάτευσης που δεν αποκαλύπτονται αναφέρονται ως συστήματα "μαύρου κουτιού".Ο δεύτερος τρόπος ταξινόμησης αυτών των συστημάτων βασίζεται στον τύπο του χρησιμοποιούμενου αλγορίθμου.

Μελέτες κύκλου, ξεσπάσει η μεταβλητότητα και η απόσπαση των τιμών είναι οι πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι.Οι μελέτες κύκλου συγκεντρώνουν κύκλους διαφορετικών μήκους για να προβλέψουν τις κορυφές και τα πυθμένα.Η μεταβλητότητα ξεσπάει τα συστήματα γενικά σε περιόδους κατά τις οποίες ένα απόθεμα ή ένα εμπόρευμα έχει χαμηλή μεταβλητότητα και στη συνέχεια εισέρχεται στην αγορά σε αύξηση της μεταβλητότητας.Τα συστήματα εξάπλωσης των τιμών εντοπίζουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές σε μια χρονική περίοδο και στη συνέχεια εισέρχονται στην αγορά όταν γίνεται υψηλότερη υψηλή ή χαμηλότερη χαμηλή. Αφού ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαπραγμάτευσης έχει εισέλθει σε θέση, πρέπει να καθορίσει πότε θα βγεί από αυτή τη θέση.Ορισμένα συστήματα χρησιμοποιούν κινητό μέσο όρο, ενώ άλλα κατέχουν για ορισμένο αριθμό χρονικών περιόδων και στη συνέχεια βγαίνουν.Μια άλλη προσέγγιση είναι η έξοδος μόλις μια θέση είναι κερδοφόρα ή να βγείτε μετά την επίτευξη ενός ορισμένου επιπέδου κερδοφορίας.Τα περισσότερα συστήματα έχουν σταθερό ποσό απώλειας που είναι η μεγαλύτερη απώλεια που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει το σύστημα.Ο όρος για το ποσό αυτό είναι η "απώλεια διακοπής".

Υπάρχουν πολλά προγράμματα υπολογιστών που πωλούνται ως στρατηγικές συναλλαγών Black Box.Οι περισσότεροι από αυτούς πωλούνται με βάση το "backtesting".Εάν δεν υπάρχει ουσιαστικό ιστορικό συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, ή ένα μεγάλο σώμα καλών αποτελεσμάτων σε δεδομένα διαφορετικά από τα δεδομένα backtest, όπως μια προσομοίωση Monte Carlo, χρησιμοποιώντας το σύστημα με πραγματικά χρήματα είναι ένα σημαντικό στοίχημα.Δεν είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν μερικοί κανόνες και στη συνέχεια να βελτιστοποιήσετε το σύστημα για πέντε ή δέκα χρόνια εμπορικών δεδομένων, ώστε να παράγουν αποτελέσματα, αλλά ένα τέτοιο σύστημα είναι απίθανο να είναι κερδοφόρο σε πραγματικό κόσμο συναλλαγές.Τα συστήματα που είναι κερδοφόρα υπάρχουν.Έχουν δημιουργηθεί από άτομα με πολύ βαθιά γνώση της φυσικής που εργάζονται μαζί με τους ανθρώπους που έχουν πολύ καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αγορών.Οι δημιουργοί εργάζονται για επενδύσεις ή ομάδες συναλλαγών που, ως επί το πλείστον, διατηρούν χαμηλό προφίλ.Όπως όλοι οι τομείς της διαπραγμάτευσης ή η επένδυση στις αγορές, η ανάθεση χρημάτων σε ένα αλγοριθμικό, αυτοματοποιημένο σύστημα διαπραγμάτευσης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και μόνο μετά από ουσιαστική έρευνα.