Các loại hệ thống giao dịch tự động khác nhau là gì?

Có hai cách phân loại hệ thống giao dịch tự động.Một là trên cơ sở liệu các thuật toán có được tiết lộ hay không.Nếu các thuật toán được tiết lộ, các hệ thống được gọi là một hệ thống được tiết lộ.Các hệ thống giao dịch tự động không được tiết lộ được gọi là các hệ thống hộp đen.Cách thứ hai để phân loại các hệ thống này dựa trên loại thuật toán được sử dụng. Các nghiên cứu chu kỳ, biến động bị phá vỡ và phá vỡ giá là các thuật toán phổ biến nhất.Các nghiên cứu chu kỳ tập hợp các chu kỳ có độ dài khác nhau để dự đoán ngọn và đáy.Biến động phá vỡ các hệ thống thường tập trung vào thời gian khi một cổ phiếu hoặc hàng hóa có biến động thấp, sau đó tham gia vào thị trường khi tăng biến động.Giá phá vỡ các hệ thống theo dõi giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian, sau đó tham gia vào thị trường khi mức thấp cao hoặc thấp hơn được thực hiện..Một số hệ thống sử dụng trung bình di chuyển trong khi những hệ thống khác giữ một số khoảng thời gian nhất định, và sau đó thoát ra.Một cách tiếp cận khác là thoát ngay khi một vị trí có lãi hoặc thoát ra sau khi đạt được mức độ lợi nhuận nhất định.Hầu hết các hệ thống có một lượng tổn thất cố định là tổn thất lớn nhất mà hệ thống được thiết kế để cho phép.Thuật ngữ cho số tiền đó là điểm dừng của người Viking. Có rất nhiều chương trình máy tính được bán dưới dạng chiến lược giao dịch hộp đen.Hầu hết trong số họ được bán trên cơ sở của backtesting.Nếu không có lịch sử đáng kể về giao dịch thời gian thực, hoặc một lượng lớn kết quả tốt trên dữ liệu khác ngoài dữ liệu backtest, chẳng hạn như mô phỏng Monte Carlo, sử dụng hệ thống có tiền thật là một canh bạc lớn.Không khó để kết hợp một vài quy tắc và sau đó tối ưu hóa hệ thống trong năm hoặc mười năm của dữ liệu giao dịch để chúng tạo ra kết quả bắt mắt, nhưng một hệ thống như vậy không có khả năng mang lại lợi nhuận trong giao dịch thế giới thực.Các hệ thống có lợi nhuận tồn tại.Chúng đã được tạo ra bởi những người có kiến thức rất sâu sắc về vật lý làm việc cùng những người có hiểu biết rất tốt về cách thức hoạt động của thị trường.Các nhà sáng tạo làm việc cho các nhóm đầu tư hoặc giao dịch, phần lớn, giữ một hồ sơ thấp.Giống như tất cả các lĩnh vực giao dịch hoặc đầu tư vào thị trường, việc giao một khoản tiền cho một hệ thống giao dịch tự động, thuật toán nên được thực hiện rất nhiều và chỉ sau khi nghiên cứu đáng kể.