Apa itu manajemen portofolio kuantitatif?

Manajemen portofolio kuantitatif terjadi ketika seorang investor memilih sekuritas yang terdiri dari portofolionya berdasarkan data statistik dan numerik.Data ini kemudian dimasukkan ke dalam model berdasarkan kinerja masa lalu dan probabilitas statistik untuk menentukan pilihan investasi terbaik dan waktu untuk membeli dan menjualnya.Analis yang bertanggung jawab atas manajemen portofolio kuantitatif, yang dikenal sebagai Quants, juga menilai tingkat risiko yang melekat pada setiap investasi yang mungkin berbeda dengan potensi hadiah.Sementara analisis kuantitatif membantu mengambil masalah psikologis dari pilihan investasi, bisa lambat untuk bereaksi terhadap perubahan pasar yang tiba -tiba.

Membuat pilihan investasi yang tepat dapat membuat perbedaan antara individu dengan portofolio yang kokoh yang memberikan stabilitas keuangan jauh ke masa depan dan satudengan apa pun untuk ditunjukkan untuk modal investasinya.Banyak orang suka membuat pilihan -pilihan ini berdasarkan pengalaman investasi masa lalu, peristiwa terkini, atau hanya perasaan usus mereka sendiri.Yang lain percaya pada kekuatan data statistik dan kemampuannya untuk memprediksi hasil di masa depan dari angka masa lalu dan saat ini.Orang -orang itu kemungkinan besar akan mendukung manajemen portofolio kuantitatif.

Sedangkan sebagian besar quant mungkin peduli dengan memilih satu keamanan daripada yang lain pada waktu tertentu, manajemen portofolio kuantitatif memerlukan penilaian gambaran keuangan secara keseluruhan investor.Setelah analis mengetahui bahwa investor mengharapkan tingkat pengembalian investasi dan tingkat risikonya yang dapat diterima, ia kemudian dapat mulai memproses data untuk mencapai hasil yang diperlukan.Analis kuantitatif memiliki kemampuan untuk secara statistik memecah portofolio dan menentukan kekuatan dan kelemahannya.

Keuntungan menggunakan manajemen portofolio kuantitatif adalah bahwa ia menghilangkan beberapa kecenderungan manusia untuk menebak keputusan yang baik.Dengan menaruh kepercayaan pada formula statistik yang terbukti, seorang investor mungkin memiliki peluang yang lebih baik untuk mengembalikan keuntungan daripada jika ia mencoba mengalahkan pasar sendiri.Sementara analisis kuantitatif tidak bebas dari risiko, analis dapat menunjuk secara definitif ke hasil yang dicapai dengan berbagai rumus matematika dan program komputer ketika menggembar -gemborkan manfaat dari mengandalkan angka.melepaskan banyak kendali yang mungkin dimiliki oleh ibukotanya.Mengandalkan jumlahnya yang baik -baik saja sampai angka -angka tiba -tiba bergeser.Salah satu kekhawatiran utama dengan analisis kuantitatif adalah kadang -kadang lambat bereaksi terhadap perubahan laut sesekali di pasar.Pada saat penyesuaian dilakukan, seorang investor mungkin mengalami kerusakan signifikan pada portofolionya.