Apa itu Autocorrelation?

Autokorelasi biasanya terjadi dalam satu set data di mana pola diulang.Nilai -nilai variabel serupa, seperti pendapatan atau data ekonomi, misalnya, sering berkorelasi satu sama lain.Para peneliti juga dapat menemukan autokorelasi secara tidak sengaja.Ini sering muncul dalam studi ekonomi, eksperimen ilmiah yang melibatkan pemrosesan sinyal, serta dalam optik dan rekaman musik.Biasanya dijelaskan bersama dengan rangkaian waktu, fenomena ini terdiri dari beberapa pola yang digunakan peneliti untuk menganalisis atau mengelompokkan data.

Biasanya ada sinkronisasi antara dua variabel untuk autokorelasi terjadi.Contohnya adalah jika pendapatan satu orang berubah, dan pada saat yang sama arus kas ini dapat mengubah bagaimana orang atau kelompok lain menghabiskan selama periode itu.Data juga dapat dikorselasi secara otomatis jika pemogokan oleh perusahaan atau serikat buruh mengurangi output kerja pada satu waktu, dan tren berlanjut ke jangka waktu yang diukur lainnya.Autokorelasi parsial kadang -kadang dimungkinkan;Mungkin ada lag jika data berkorelasi dalam satu seri dari waktu ke waktu.Autokorelasi serial biasanya ketika jeda terjadi antara data yang berbeda dalam rangkaian waktu.

Pola yang sering terjadi dengan autokorelasi dapat diwakili oleh pola kurva pada grafik.Kurva ini dapat digunakan untuk mencerminkan tren;Ini terkadang termasuk pola ke atas dan ke bawah yang mungkin terjadi dalam siklus.Kesalahan dalam perhitungan juga dapat menyebabkan data berkorelasi dalam kesalahan, seperti jika peneliti pemula menggunakan nilai atau variabel yang salah.Penggunaan ekstrapolasi dan interpolasi data kadang -kadang mengkorelasikannya, sementara tidak melakukannya membuat variabel terpisah dalam kaitannya dengan waktu.

Autokorelasi dapat memiliki nilai positif, terutama jika tren dalam suatu pola bergerak ke atas.Tren penurunan sering tercermin oleh nilai negatif.Pola seperti itu sering dianalisis dalam ekonomi, tetapi juga dapat muncul dalam analisis matematika pulsa sinyal, medan elektromagnetik, serta dalam berbagai aplikasi statistik.Fenomena ini sering digunakan dalam aplikasi beragam seperti mengukur posisi atom, serta mempelajari distribusi galaksi di alam semesta.

Deteksi autokorelasi biasanya dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson.Statistik diukur secara matematis dan apakah nilai di atas atau di bawah variabel lain biasanya menentukan hasilnya.Para peneliti kemudian dapat menentukan kemurnian, dan jika karakteristik ini ditemukan, dataset sering dikembalikan ke bentuk aslinya untuk menghapus fenomena jika memungkinkan.