Was ist strukturierte Finanzmodellierung?

Strukturierte Finanzmodellierung ist eine Art von Investitionsprognose, die für verbriefte Produkte anwendbar ist.Diese Produkte können durch Hypothekenvermögen, Fahrzeugkredite und andere Arten von Vermögenswerten gesichert oder gesichert werden, die auf den Märkten gehandelt werden.Der Modellierungsaspekt beinhaltet die Erstellung einer Prognose für zukünftige Cashflows, die aus verbrieften Vermögenswerten basierend auf der Analyse erzeugt und Geldwerte für Geschäfte platziert werden.Bei genauem Durchführen sollte die strukturierte Finanzmodellierung den Marktteilnehmern ein Gefühl dafür vermitteln, was mit der Leistung des Anlageportfolios erwartet wird.Eine fehlerhafte Modellierung könnte jedoch schwerwiegende Konsequenzen für Anleger, Finanzinstitute haben, die diese Produkte tauschen, und die breitere Wirtschaft insgesamt.Diese Komponenten könnten die Wahrscheinlichkeit für frühe Zahlungen, potenzielle Ausfallraten und die Zinssätze enthalten, die den Hypotheken angeschlossen sind.Die strukturierte Finanzmodellierung umfasst die Verwendung aller dieser Merkmale, um die verschiedenen Stadien der Verbriefungsangebote zu analysieren, um eine Leistungserwartung zu bilden.

Teil der strukturierten Finanzmodellierung besteht darin, Prognosen für die Wirtschaft und den Immobilienmarkt zu erstellen, da viele der in diesem Markt gehandelten Wertpapiere durch Hypotheken unterstützt werden.Dies könnte die Verwendung von Wirtschaftsdaten umfassen, um die Richtung zu bestimmen, in der die Immobilienpreise in einer bestimmten Region trendten, sowie das Tempo des Wirtschaftswachstums, gemessen anhand des Bruttoinlandsprodukts (BIP).Zusätzliche wirtschaftliche Kriterien, die möglicherweise für die strukturierte Finanzmodellierung verwendet werden können, können die arbeitslosen Behauptungen in einer Region sowie die Zinsenrichtung sein.

Der Prozess der strukturierten Finanzmodellierung umfasst auch die Zuordnung des Risikos für Hypotheken- und Vermögenswerte.In der Regel verwenden die Agenturen für Branchenbewertungen die Modellierung, um eine Sicherheitswahrscheinlichkeit für die Standardeinstellung zu bestimmen.Anschließend wird der Sicherheit ein bestimmtes Rating beigefügt, und Anleger können diese Finanzinstrumente basierend auf ihrer Risikotoleranz kaufen.Für den Fall, dass die strukturierten Finanzmodellierungstechniken zu ungenauen Bewertungen führen, könnte dies möglicherweise zu erheblichen Verlusten der Finanzmärkte führen.

Finanzinstitute, die strukturierte Produkte erstellen, können auf der Grundlage der Finanzmodellierung, die für Ratingagenturen akzeptabel sind, wahrscheinlich attraktiv sind, die wahrscheinlich attraktiv sind.Dabei sollten Kredite, die am wenigsten wahrscheinlich ausfallen, eine hohe Kreditwürdigkeit beherrschen.Wenn die von Bewertungsagenturen verwendete Modellierung fehlerhaft ist, können die strukturierten Produkte zusammenkommen, wenn die Anleger nur wenig zurückgreifen können.