Hva er strukturert finansmodellering?

Strukturert finansmodellering er en type investeringsprognoser som er aktuelt for verdipapiriserte produkter.Disse produktene kan støttes eller sikres av pantelån, kjøretøylån og andre typer eiendeler som omsettes i markedene.Modelleringsaspektet innebærer å skape en prognose for fremtidige kontantstrømmer som kan genereres fra verdipapiriserte eiendeler basert på analyse og plassering av monetære verdier på avtaler.Når de utføres nøyaktig, bør strukturert finansmodellering gi markedsdeltakerne en følelse av hva de kan forvente med investeringsporteføljeytelsen.Feil modellering kan imidlertid ha alvorlige konsekvenser for investorer, finansinstitusjoner som handler disse produktene, og den bredere økonomien som helhet.

Funksjoner knyttet til pantelånsprodukter som støtter de økonomiske verdipapirene kan brukes i modellene som bestemmer resultatprognoser.Disse komponentene kan omfatte sannsynligheten for tidlige betalinger, potensielle misligholdsrenter og rentene som er knyttet til pantelånene.Strukturert finansmodellering innebærer å bruke alle disse funksjonene for å analysere de forskjellige stadiene av verdipapiriseringstilbud for å danne en resultatforventning.

En del av strukturert finansmodellering innebærer å gi prognoser om økonomien og boligmarkedet, gitt at mange av verdipapirene som omsettes i dette markedet støttes av pantelån.Dette kan omfatte bruk av økonomiske data for å bestemme retningen som boligprisene kan trenden i en bestemt region, så vel som tempoet i økonomisk vekst målt med bruttonasjonalprodukt (BNP).Ytterligere økonomiske kriterier som kan brukes til strukturert finansmodellering, kan være arbeidsløse påstander i en region så vel som rentedirisen.

Prosessen med strukturert finansmodellering innebærer også tildeling av risiko for pantelån og verdipapirer.Vanligvis bruker bransjevurderingsbyråer modellering for å bestemme en sikkerhets sannsynlighet for standard.Deretter er en bestemt rangering knyttet til sikkerheten, og investorer kan kjøpe disse finansielle instrumentene basert på deres toleranse for risiko.I tilfelle de strukturerte finansmodelleringsteknikkene fører til unøyaktige verdivurderinger, kan det potensielt føre til betydelig tap i finansmarkedene.

Finansinstitusjoner som lager strukturerte produkter kan bruke verdipapirer som sannsynligvis vil være attraktive basert på den økonomiske modelleringen som kan være akseptable for ratingbyråer.Ved å gjøre dette, bør lån som er minst sannsynlig at standard vil kommandere en høy kredittvurdering.Hvis modellering som brukes av ratingbyråer er feil, kan de strukturerte produktene består av å forlate investorer med liten bruk.