Wat is gestructureerde financieringsmodellering?

Gestructureerde financieringsmodellering is een soort beleggingsvoorspelling die van toepassing is op geecvoliteerde producten.Deze producten kunnen worden ondersteund of beveiligd door hypotheekactiva, voertuigleningen en andere soorten activa die op de markten worden verhandeld.Het modelleringsaspect omvat het creëren van een voorspelling voor toekomstige kasstromen die kunnen worden gegenereerd uit gesecuritiseerde activa op basis van analyse en het plaatsen van monetaire waarden voor deals.Wanneer het nauwkeurig wordt uitgevoerd, moet gestructureerde financieringsmodellering marktdeelnemers een idee geven van wat ze kunnen verwachten met de prestaties van beleggingsportefeuille.Defecte modellering kan echter ernstige gevolgen hebben voor beleggers, financiële instellingen die deze producten verhandelen, en de bredere economie als geheel.

Functies gekoppeld aan hypotheekproducten die de financiële effecten ondersteunen, kunnen worden gebruikt in de modellen die prestatievoorspellingen bepalen.Deze componenten kunnen de kans omvatten voor vroege betalingen, potentiële standaardtarieven en de rentetarieven die aan de hypotheken zijn verbonden.Gestructureerde financieringsmodellering omvat het gebruik van al deze functies om de verschillende stadia van securitisatie -deals te analyseren om een prestatieverwachting te vormen.

Onderdeel van gestructureerde financieringsmodellering omvat het geven van voorspellingen over de economie en de woningmarkt, aangezien veel van de in deze markt verhandelde effecten worden ondersteund door hypotheken.Dit kan het gebruik van economische gegevens omvatten om de richting te bepalen waarin huizenprijzen in een bepaalde regio kunnen trenden, evenals het tempo van de economische groei zoals gemeten door het bruto binnenlands product (BBP).Aanvullende economische criteria die kunnen worden gebruikt voor gestructureerde financieringsmodellering, kunnen de werkloze claims in een regio zijn, evenals de rentetarieven.

Het proces van gestructureerde financieringsmodellering omvat ook de toewijzing van risico aan hypotheek en door activa gedekte effecten.Doorgaans gebruiken industriële ratingsbureaus modellering om een waarschijnlijkheid van beveiligingen voor standaard te bepalen.Vervolgens wordt een bepaalde beoordeling verbonden aan de beveiliging en kunnen beleggers deze financiële instrumenten kopen op basis van hun tolerantie voor risico.In het geval dat de gestructureerde financieringsmodelleringstechnieken leiden tot onnauwkeurige waarderingen, kan dit mogelijk leiden tot aanzienlijk verlies op de financiële markten.

Financiële instellingen die gestructureerde producten creëren, kunnen effecten met activa -ondersteunde effecten gebruiken die waarschijnlijk aantrekkelijk zijn op basis van de financiële modellering die mogelijk acceptabel is voor ratingsbureaus.Daarbij moeten leningen die het minst waarschijnlijk in gebreke blijven een hoge kredietwaardigheid opdracht geven.Als het modelleren van ratingsbureaus gebrekkig is, kunnen de gestructureerde producten bestaande bestaan, waardoor beleggers weinig verhaal hebben.