구조화 된 금융 모델링이란 무엇입니까?

sturemured 구조 금융 모델링은 보안 제품에 적용되는 투자 예측 유형입니다.이 제품은 모기지 자산, 차량 대출 및 시장에서 거래되는 기타 유형의 자산에 의해 지원 될 수 있습니다.모델링 측면에는 분석을 기반으로 보안 자산에서 생성 될 수있는 미래의 현금 흐름에 대한 예측과 거래에 금전적 가치를 배치하는 것이 포함됩니다.정확하게 수행되면 구조화 된 금융 모델링은 시장 참가자에게 투자 포트폴리오 성능으로 무엇을 기대 해야하는지에 대한 감각을 제공해야합니다.그러나 결함이있는 모델링은 투자자, 이러한 제품을 거래하는 금융 기관 및 전체 경제 전체에 끔찍한 결과를 초래할 수 있습니다.

금융 증권을 뒷받침하는 모기지 제품과 관련된 기능은 성능 예측을 결정하는 모델에 사용될 수 있습니다.이러한 구성 요소에는 조기 지불 가능성, 잠재적 채무 불이행 요율 및 모기지에 첨부 된 이자율이 포함될 수 있습니다.구조화 된 금융 모델링에는 이러한 모든 기능을 사용하여 다양한 증권화 거래 단계를 분석하여 성능 기대치를 형성하는 것이 포함됩니다.

구조화 된 금융 모델링의 일부는이 시장에서 거래 된 많은 유가 증권이 모기지에 의해 뒷받침된다는 점을 감안할 때 경제 및 주택 시장에 대한 예측을 제공하는 것을 포함합니다.여기에는 경제 데이터를 사용하여 특정 지역에서 주택 가격이 트렌드로 추세 될 수있는 방향과 국내 총생산 (GDP)이 측정 한 경제 성장 속도를 결정하는 것이 포함될 수 있습니다.구조화 된 금융 모델링에 사용될 수있는 추가 경제 기준은 지역의 실직 청구 및 금리의 방향 일 수 있습니다.

구조화 된 금융 모델링 프로세스에는 모기지 및 자산 지원 유가 증권에 대한 위험을 할당하는 것도 포함됩니다.일반적으로 업계 등급 대행사는 모델링을 사용하여 기본값에 대한 보안 가능성을 결정합니다.그 후, 특정 등급은 보안에 첨부되며 투자자는 위험에 대한 내성에 따라 이러한 금융 상품을 구매할 수 있습니다.구조화 된 금융 모델링 기술이 부정확 한 평가로 이어지는 경우, 재무 시장에서 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.studured 구조화 된 제품을 생성하는 금융 기관은 등급 대행사가 수용 할 수있는 재무 모델링을 기반으로 매력적 일 수있는 자산 지원 증권을 사용할 수 있습니다.그렇게함으로써 불이행 가능성이 가장 낮은 대출은 신용 등급이 높아야합니다.등급 대행사가 사용하는 모델링이 결함이있는 경우, 구조화 된 제품은 투자자를 거의 의지하지 않는 것으로 구성 될 수 있습니다.