Mi a portfólió varianciája?

A portfólió variancia olyan folyamat, amely meghatározza a befektetési portfólióhoz kapcsolódó kockázati vagy volatilitás mértékét.A variancia kiszámításának alapvető képlete a visszatérési variancia és a portfólióban található értékpapírokhoz kapcsolódó kovariancia közötti kapcsolatra összpontosít, valamint a portfólió milyen százalékát vagy egy részét, amelyet az egyes biztonság képvisel.A portfólió variancia mögött meghúzódó gondolat az, hogy meghatározzuk, hogy a portfólióban található eszközök jelenlegi kombinációja összességében kedvező hozamot eredményez -e, miközben felméri -e a portfólióban található egyes biztonság teljesítményét.Meg kell határozni, hogy mit jelent a kovariancia és a visszatérési variancia.A kovariancia az a kapcsolat, amely két véletlenszerű változó között létezik;A portfólió teljesítményének felmérése esetén ez a portfólióban szereplő két eszköz közötti kapcsolatra utal.A visszatérési variancia a biztonság megtérülési rátáját vizsgálja, összehasonlítva a portfólió egy másik biztonságával.Mindkét elem figyelembevételével könnyebben meghatározhatja, hogy az értékpapírok miként dolgoznak a portfólió értékének javítása érdekében, vagy hogy az adott eszközök valóban gátolják a portfólió növekedési folyamatát.

Két okból fontos, hogy meghatározzuk az időt az adott portfólióban található portfólió variancia mértékének azonosítására.Először is, a folyamat elősegítheti a befektetőt az eszköz egyenlegének fenntartásában a portfólióban.Ez elengedhetetlen, ha a befektető minimalizálja a visszaesés hatását egy adott piacon a portfólióra.Az egyensúly fenntartásával az áruk és a kötvényekkel kapcsolatos kérdések segíthetnek ellensúlyozni az esetleges veszteségeket, amikor egy adott piacon forgalmazott részvények valamilyen ideiglenes visszaesésére mennek keresztül.Mennyire segítik a jelenlegi eszközök a befektetőt pénzügyi céljainak elérésében.Abban az esetben, ha az e célok felé haladó előrehaladás nem az eredetileg előrejelzett ütemben zajlik, a folyamat elősegítheti a befektetőnek a portfólió szerkezetének átalakításának terv kidolgozását.A terv magában foglalhatja egyes eszközök eladását, miközben mások megszerzése, vagy az összes jelenlegi eszköz megtartása, miközben új befektetéseket ad a keverékhez.A portfólió varianciájának javítása olyan tevékenységeket is magában foglalhat, mint például a portfólió tartalmának megváltoztatása, hogy a részvények részvényeitől eltérő befektetések a portfólió teljes értékének magasabb százalékát vagy arányát állítsák fel.