Apa itu varian portofolio?

Varians portofolio adalah proses yang mengidentifikasi tingkat risiko atau volatilitas yang terkait dengan portofolio investasi.Formula dasar untuk menghitung varian ini berfokus pada hubungan antara apa yang dikenal sebagai varian pengembalian dan kovarians yang terkait dengan masing -masing sekuritas yang ditemukan dalam portofolio, bersama dengan persentase atau porsi portofolio yang diwakilinya masing -masing keamanan.Gagasan di balik varian portofolio adalah untuk menentukan apakah kombinasi aset saat ini yang ditemukan dalam portofolio menghasilkan pengembalian yang menguntungkan secara keseluruhan, sementara juga menilai kinerja setiap keamanan yang terkandung dalam portofolio.

Untuk memahami bagaimana varians portofolio dihitung,Penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kovarians dan varian pengembalian.Kovarians adalah hubungan yang ada antara dua variabel acak;Dalam kasus menilai kinerja portofolio, ini mengacu pada hubungan antara dua aset yang disimpan dalam portofolio.Varians pengembalian melihat tingkat pengembalian keamanan dibandingkan dengan keamanan lain dalam portofolio.Dengan mempertimbangkan kedua elemen ini, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi bagaimana masing -masing sekuritas bekerja untuk meningkatkan nilai portofolio, atau bagaimana aset spesifik sebenarnya menghambat proses pertumbuhan untuk portofolio.

Meluangkan waktu untuk mengidentifikasi tingkat varians portofolio yang ada dalam portofolio tertentu adalah penting karena dua alasan.Pertama, proses tersebut dapat membantu investor dalam mengelola untuk mempertahankan keseimbangan aset dalam portofolio itu sendiri.Ini penting jika investor ingin meminimalkan dampak penurunan dalam pasar tertentu pada portofolio.Dengan mempertahankan keseimbangan itu, dimungkinkan bagi komoditas dan masalah obligasi untuk membantu mengimbangi kerugian yang terjadi ketika saham yang diperdagangkan pada pasar tertentu melalui beberapa jenis kemerosotan sementara.Seberapa baik aset lancar membantu investor mencapai tujuan keuangannya.Dalam hal kemajuan menuju tujuan -tujuan itu tidak berjalan dengan kecepatan yang awalnya diproyeksikan, proses tersebut dapat membantu investor mengembangkan rencana untuk merombak struktur portofolio.Rencana tersebut mungkin melibatkan penjualan beberapa aset sambil mengakuisisi orang lain, atau berpegang pada semua aset lancar sambil menambahkan investasi baru ke dalam campuran.Meningkatkan varian portofolio juga dapat melibatkan kegiatan seperti menggeser isi portofolio sehingga investasi selain saham saham menyusun persentase atau proporsi yang lebih tinggi dari nilai keseluruhan portofolio.