Apa aset tertimbang risiko?

Aset tertimbang risiko adalah yang dipegang oleh bank atau properti keuangan lainnya yang tertimbang sesuai dengan tingkat risikonya.Sistem penentuan risiko aset ini digunakan oleh Dewan Federal Reserve di Amerika Serikat untuk menentukan berapa banyak modal yang harus dimiliki bank setiap saat untuk mencegah kegagalan keuangan.Bank harus mengandung modal yang mengukur persentase yang telah ditentukan dari aset tertimbang risiko.Setiap aset diberi bobot risiko yang didasarkan pada jumlah risiko yang terlibat.

Penggunaan aset tertimbang risiko untuk menentukan jumlah minimum modal yang diperlukan untuk bank mewakili pergeseran dari persyaratan statis.Masuk akal bahwa bank yang memiliki gairah baik dengan uang tunai lebih masuk akal secara finansial daripada yang sangat bergantung pada pinjaman dan kredit.Sistem ini membantu mencegah bank mengambil lebih banyak risiko daripada yang dapat ditanggung jika beberapa usaha yang kurang stabil gagal.

Dalam sistem aset berbobot risiko, aset tertentu diberi bobot risiko yang dikalikan dengan nilai aktual aset yang ada.Surat kredit, atau surat utang, dan pinjaman biasa masing -masing memiliki bobot risiko 1,0, sedangkan pinjaman hipotek berada pada 0,5 dan pinjaman antar bank berada di 0,2.Uang tunai dan sekuritas pemerintah tidak memiliki bobot risiko karena tidak ada risiko yang melekat pada aset ini.

Misalnya, Bank A memiliki surat kredit senilai $ 2.000 dolar AS (USD), pinjaman luar biasa $ 500 USD, pinjaman hipotek $ 600 USD, dan pinjaman antar bank senilai $ 1.000 USD.Menggunakan bobot risiko sesuai dengan nilai -nilai ini, $ 2.000 USD dikalikan 1,0 untuk mendapatkan $ 2.000 USD.$ 500 USD juga dikalikan 1,0 untuk mendapatkan $ 500 USD, $ 600 dikalikan 0,5 untuk mendapatkan $ 300 USD, dan $ 1.000 USD dikalikan 0,2 untuk mendapatkan $ 200 USD.Menambahkan semua total ini bersama-sama memberi Bank total $ 3.000 dalam aset berbobot risiko.

Menggunakan total ini menentukan jumlah modal yang harus dimiliki bank untuk menutupi risiko ini.Menurut peraturan Dewan Federal Reserve AS, Tier 1 Capital, yang merupakan nilai saham bank yang ditambahkan ke pendapatan yang ditahan, harus menambah hingga 4 persen dari aset tertimbang risiko.Total Capital, yang mencakup utang subordinasi, cadangan kehilangan pinjaman dan modal Tier 1, harus menambah hingga 8 persen dari aset tersebut.Dalam contoh di atas, Bank A harus memiliki modal Tier 1 yang setara dengan $ 120 USD dan total modal $ 240 untuk mengimbangi risikonya.