สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงคืออะไร?

ective สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ที่ถือโดยธนาคารหรือทรัพย์สินทางการเงินอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักตามระดับความเสี่ยงระบบการพิจารณาความเสี่ยงของสินทรัพย์นี้ถูกใช้โดย Federal Reserve Board ในสหรัฐอเมริกาเพื่อกำหนดจำนวนเงินทุนที่ธนาคารต้องมีในเวลาใดก็ได้เพื่อป้องกันความล้มเหลวทางการเงินธนาคารจะต้องมีเงินทุนที่วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงแต่ละสินทรัพย์จะได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับปริมาณความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การใช้สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเพื่อกำหนดจำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับธนาคารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดคงที่มันเป็นเหตุผลที่ธนาคารที่มีเงินสดเป็นอย่างดีนั้นดีกว่าทางการเงินมากกว่าหนึ่งพึ่งพาสินเชื่อและเครดิตระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ธนาคารรับความเสี่ยงมากกว่าที่จะครอบคลุมหากการลงทุนที่มีความเสถียรน้อยกว่า

ในระบบของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงสินทรัพย์บางอย่างได้รับการกำหนดน้ำหนักความเสี่ยงที่คูณด้วยมูลค่าจริงของสินทรัพย์ในมือตัวอักษรแห่งเครดิตหรือหุ้นกู้และสินเชื่อทั่วไปแต่ละครั้งมีน้ำหนักความเสี่ยง 1.0 ในขณะที่สินเชื่อจำนองอยู่ที่ 0.5 และสินเชื่อระหว่างธนาคารอยู่ที่ 0.2เงินสดและหลักทรัพย์ของรัฐบาลไม่มีน้ำหนักความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงที่ติดอยู่กับสินทรัพย์เหล่านี้

ตัวอย่างเช่น Bank A มีจดหมายเครดิตมูลค่า $ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สินเชื่อที่โดดเด่นทั่วไป $ 500 USD สินเชื่อจำนองที่ $ 600 USD และสินเชื่อระหว่างธนาคารมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐการใช้น้ำหนักความเสี่ยงตามค่าเหล่านี้ $ 2,000 USD จะคูณด้วย 1.0 เพื่อรับ $ 2,000 USD$ 500 USD นั้นคูณด้วย 1.0 เพื่อรับ $ 500 USD, $ 600 ถูกคูณด้วย 0.5 เพื่อรับ $ 300 USD และ $ 1,000 USD คูณด้วย 0.2 เพื่อรับ $ 200 USDการเพิ่มผลรวมทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด $ 3,000

การใช้ทั้งหมดนี้กำหนดจำนวนเงินทุนที่ธนาคารต้องมีอยู่ในมือเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงนี้ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ Federal Federal Reserve, Tier 1 Capital ซึ่งเป็นมูลค่าของหุ้นของธนาคารที่เพิ่มเข้าไปในกำไรที่เก็บไว้จะต้องเพิ่มขึ้นถึง 4 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่มีน้ำหนักความเสี่ยงเงินทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึงหนี้ด้อยสิทธิสำรองเงินกู้สินเชื่อและทุนระดับ 1 จะต้องเพิ่มขึ้นถึง 8 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เหล่านั้นในตัวอย่างข้างต้นธนาคาร A จะต้องมีเงินทุนระดับ 1 เท่ากับ $ 120 USD และเงินทุนทั้งหมดที่ $ 240 เพื่อชดเชยความเสี่ยง