비 체계적 위험은 무엇입니까?

systematical 위험은 금융 및 포트폴리오 이론의 개념으로, 전체 주식 시장의 수익과 관련하여 Companys 주식 수익률이 상관되는 정도를 나타냅니다.이러한 유형의 위험은 산업 별 또는 회사 별 위험으로 생각 될 수 있습니다.시스템 전체에 내재 된 위험은 체계적인 위험과 반대입니다.예를 들어, 식중독의 위험은 인간 음식을 처리하는 회사에만 적용되기 때문에 비 체계적 위험입니다.핵심 인원 위험은 또한 예기치 않은 무력화를 겪으려면 많은 개별 회사가 가치가 떨어지지 않을 가능성이 높기 때문입니다.개별 주식에 내재 된 비 체계적 위험은 통계 회귀 분석을 사용하여 전문 투자자에 의해 일상적으로 정량화됩니다.모든 형태의 위험과 마찬가지로, 그것은 주식 또는 주식, 가격 감사 및 배당을 포함한 수익률과 함께 수익의 변동성으로 측정됩니다.그러나 일부 위험은 다른 위험보다 부정적이지 않으며 자산 가치에서 덜 방해합니다.비 체계적 위험은 전체 포트폴리오의 맥락에서 부정적인 영향을 제거 할 수 있기 때문에 체계적인 위험보다 바람직합니다.결과적으로, 비 체계적 위험은 다양화할 수있는 위험으로도 알려져있다.잘 구성되면 해당 포트폴리오가 시장을 면밀히 추적 할 것입니다.시장의 가치가 높아지면 포트폴리오도 동일한 비율의 가치가 증가합니다.전체 시장이 가치가 감소하면 포트폴리오도 줄어들 것입니다.

전체 시장과 상관 관계가없는 주식을 포트폴리오에 추가하면 해당 포트폴리오 수익률의 변동성을 줄이는 경향이 있습니다.그 정도까지 포트폴리오는 더 효율적이라고합니다.개별 주식의 비 체계적 위험은 전체 포트폴리오에 내재 된 다각화를 통해 제거됩니다.투자자는 개별 주식에 내재 된 특정 위험을 발생시켜 보상을받을 수 없습니다.투자 시장에서의 경쟁은 주식 가격을이 위험에 대한 보상을 제거하는 수준으로 낮 춥니 다.효율적인 투자자는 효율적인 포트폴리오 다각화를 통해 비 체계적 위험의 부정적인 영향을 중화시킵니다.