Paano ginagamit ang maraming diskriminasyong pagsusuri sa pananalapi?

Sa pananalapi, ang maraming diskriminasyong pagsusuri (MDA) ay ginagamit upang maiuri ang mga seguridad sa mga kaugnay na grupo para sa karagdagang pagsusuri.Ang diskarteng ito sa istatistika ay pumipilit sa pagkakaiba -iba, o distansya, ng isang hanay ng data mula sa isang ibig sabihin na halaga habang pinapanatili ang makabuluhang impormasyon na maaaring masuri ng iba pang mga pamamaraan.Halimbawa, ang maraming diskriminasyong pagsusuri ay maaaring mailapat sa isang hanay ng mga seguridad upang maitaguyod ang pagiging kasapi sa isang mapamamahalaang bilang ng mga kaugnay na grupo.Ang pag -uugali sa pagitan ng mga pangkat na ito ay maaaring suriin ng iba pang mga pamamaraan ng istatistika.

Sa pagpili ng isang indibidwal na seguridad o pag -iipon ng isang portfolio, mayroong isang bilang ng mga pagsusuri na maaaring isagawa.Ang kawastuhan ng isang pagsusuri ay maaaring may kapansanan kapag mayroong maraming mga variable na isasaalang -alang nang sabay -sabay.Gamit ang maraming diskriminasyong pagsusuri, ang isang hanay ng data ay maaaring pinagsama sa tatlo o higit pang mga pangkat na nauugnay sa isa o higit pang mga variable na kadahilanan.Ang mga elemento sa paligid kung saan nabuo ang mga grupo ay epektibong tinanggal mula sa pagsasaalang -alang habang ang iba pang mga relasyon sa data ay napanatili.

Ang isang hanay ng mga seguridad ay maaaring nahahati sa ilang mga grupo ng MDA ayon sa isang panuntunan sa presyo na tinukoy bilang makabuluhan ng analyst.Ang pag -uugali ng mga pangkat na ito ay maaaring masuri na may kaugnayan sa iba pang mga kadahilanan, tulad ng pagganap sa kasaysayan, nang hindi kinakailangang isaalang -alang ang presyo bilang isang variable.Maraming mga variable na kadahilanan ay maaaring mai -screen para sa at ang interplay sa pagitan ng mga kaugnay na grupo na sinuri.Kadalasan, ang layunin ng naturang pagsusuri ay upang lumikha ng isang mahusay na portfolio ng Markowitz.Ang mga karagdagang pagsisikap na mabawasan ang panganib ay magreresulta sa isang pagbagsak sa pagbabalik;Ang mga pagtatangka upang madagdagan ang pagbabalik ay magsasama ng isang hindi kapani -paniwala na pagtaas ng panganib.Ang pagtatasa ng portfolio bilang isang buo kaysa sa pagganap ng mga indibidwal na seguridad ay kinakailangan upang mapagtanto ang layuning ito.Ang maramihang pagtatasa ng diskriminasyon ay isang mahalagang tool sa pagpapatupad ng ganitong uri ng teoryang portfolio na batay sa istatistika.

Ang isa pang modelo na gumagawa ng malawak na paggamit ng maraming diskriminasyong pagsusuri ay ang Altman Z-score.Ito ay isang pormula para sa paghula ng mga logro na ang isang kumpanya ay labangruptrup sa malapit na hinaharap.Ang isang Z-score ay batay sa pagsusuri ng limang magkakaibang relasyon sa pananalapi.Ang bawat natatanging ratio ay nagbibigay ng ibang pananaw sa Kalusugan ng Pananalapi sa Kumpanya.Ang pinagsamang pagsusuri ng mga ratios na ito at nagreresultang Z-score ay napatunayan na 72% tumpak sa paghula ng pagkalugi sa korporasyon dalawang taon bago mag-file para sa proteksyon.