Mi az a kockázatkorrisztított hozam?

A kockázat kiigazított hozam a beruházásra alkalmazott kockázatértékelési számítás numerikus értéke.A beruházás által termelt hozam összehasonlítja a beruházás kockázatával, ami arányt eredményez.A kockázat kiigazított megtérülése alkalmazható az egyes értékpapírokra, az értékpapírok portfóliójára vagy egy alapra.A kockázatmérés különböző formái biztosítják a befektetők számára a kockázatokkal korrigált hozam értékelésének különféle módszereit.A ROI egy egyszerű teljesítményarány, amelyet a beruházás hatékonyságának értékelésére használnak.A gyors és egyszerű megtérülési módszer nem veszi figyelembe a profit létrehozásához feltételezett kockázat összegét.A kockázat a legfontosabb szempont a pénzügyi piacokon történő kereskedelem során.

A kockázatosabb befektetések általában nagyobb nyereséget vagy veszteséget eredményeznek, míg a kevesebb kockázatú befektetések kisebb nyereséget eredményeznek.A nulla elméleti kockázattal járó beruházások, például az amerikai kincstárszámlák, a legkisebb hozamot eredményezik.A befektetések összehasonlítása a kockázattal korrigált hozam módszerrel segít a befektetőnek annak eldöntésében, hogy melyik befektetés megfelel a cél és a kockázati tolerancia szempontjából.Hasznos módszert kínál a különféle beruházások összehasonlítására a különböző kockázati szintekkel.A két befektetést és az azonos hozammal összehasonlító racionális befektető kiválasztja a legalacsonyabb kockázattal rendelkezőet.Ahhoz, hogy a befektető nagyobb kockázatot vállaljon, a befektetésnek viszonylag nagyobb kockázat-haszon arányt kell eredményeznie.kockázat.Különböző piaci feltételek, például egy erős bikapiac, erős nyereséget eredményezhetnek.Ugyanaz a befektetés különböző piaci körülmények között eltérő eredményeket eredményezhet.A kérdés az, hogy a beruházás nagy nyereséget eredményez -e véletlenszerű események vagy bölcs befektetési döntések miatt.Az ilyen képletek magukban foglalják a Treynor arányt, a sortino arányt és a módosított Sharpe arányt.Ezek a variációk olyan statisztikai méréseket használnak, mint például a szórás, az R-négyzet és a béta.A befektetés minőségének meghatározására használják a kockázatmentes rátával és a referencia-hozamokkal összehasonlítást.Ha a tökéletes képletet kidolgoznák, akkor nincs szükség mérlegelési jogkörre, és minden befektetés fekete vagy fehér lenne.Ezeket az elemzési módszereket a legjobban alkalmazzák, ha összehasonlítják a beruházást a vonatkozó piaci referenciaértékekkel.Talán a következő képlet az arány összehasonlítását eredményezi: