Mi a sztochasztikus volatilitás?

A sztochasztikus volatilitási modell a kvantitatív finanszírozásba történő beruházás értékelésének módja.A sztochasztikus volatilitási modellt használják a származékos értékpapírok megvizsgálására, amelyek eredeti biztonságon vagy részvényen alapulnak.A pénzügyi szakértők sztochasztikus volatilitási modelleket használnak arra, hogy többet megtudjanak arról, hogy mi történik egy származékkal, mivel a biztonság tulajdonságai alapulnak.A sztochasztikus volatilitás állapotváltozókat használ.Az állapotváltozók olyan változók, amelyek azonosítják a dinamikus rendszer változó attribútumait a termodinamikában, például az állapotváltozók magukban foglalhatják a hőmérsékletet és a nyomást.A pénzügyekben az állami változók tartalmazhatnak olyan dolgokat, mint az ipari volatilitás, a piaci értékek és az eseményvezérelt spekulatív értékek vagy más pénzügyi változók.A sztochasztikus modell egy „fekete-schole” modellhez kapcsolódik, ahol egy adott képletet használnak az európai stílusú lehetőségek árazásához.Az egyik releváns tendenciát, amelyet a pénzügyi szakértők megvizsgálnak, amikor a sztochasztikus modelleket a volatilitásra használják, „volatilitási mosolynak” hívják.A volatilitási mosolynak a származékos termékek különböző állapotai, ideértve a pénzben, a pénzben és a pénzbeli helyzeteket is.Mindezek egy opció sztrájkárához kapcsolódnak.Részletesebb információk a sztrájkárról, és amikor egy származék vagy opció a pénzbe vagy a pénzből származik, hasznos lehet azok számára, akik meg akarják érteni, hogyan működik a sztochasztikus volatilitás.Alapvetően a volatilitási mosoly azt mutatja, hogy a biztonság vagy a származékos értékelés a sztrájk árának fenti feltételétől függően eltérő lehet., Béta, rho) modell, a GARCH (Generalized Autoregresszív Feltételes Heteroszkedaszticitás) modell és a Chen modell.Amikor a felhasználó kiválasztotta a sztochasztikus volatilitási modellt, amely a legjobban megfelel a számításuknak, akkor a meglévő piaci adatokkal szemben kalibrálniuk kell.A sztochasztikus volatilitás ezután pontosabb előrejelzést fog nyújtani egy származékos termékek számára, mint ha a számítás csak egy állandóságot használt volna a volatilitási intézkedés futtatása helyett ezen a folyamaton keresztül.Használjon sztochasztikus folyamatokat a volatilitás értékeléséhez.A képzett szakemberek megértik az egyes értékelési módszerek kapcsolatát, és hogyan lehet ezeket a módszereket alkalmazni a tényleges árképzési modellekre.A származékos termékek és lehetőségek szilárd megragadásával kezdve a hallgatók könnyebben megismerik annak alapjait, hogy az ilyen egyenletek hogyan biztosítják egy adott piaci helyzet ismeretét.