Τι είναι η ανάλυση κινδύνου αγοράς;

Μια ανάλυση κινδύνου αγοράς είναι η διαδικασία μελέτης των κινδύνων που αντιμετωπίζει το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή σε μια προσπάθεια να μετριάσει αυτούς τους κινδύνους.Διαφορετικοί κίνδυνοι συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών, οπότε μπορεί να είναι χρήσιμο για τους επενδυτές να μελετήσουν στενά αυτούς τους κινδύνους, αξιολογώντας πόσο πιθανό θα εκτίθενται τα χαρτοφυλάκιά τους σε συγκεκριμένες απειλές και πόσο σοβαρό θα ήταν ο αντίκτυπος εάν εκτέθηκαν.Επιπλέον, μια ανάλυση κινδύνου αγοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με διάφορους τομείς της αγοράς.Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται αυτός ο όρος είναι να περιγράψει την ανάλυση που εκτελεί μια επιχείρηση πριν προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη αγορά για πρώτη φορά.

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται για επένδυση, συχνά σκέφτονται από την άποψη των θετικών οφέλη της επένδυσης.Μετά από όλα, ο σκοπός της επένδυσης είναι να γίνει ο παθητικός πλούτος να αναπτυχθεί.Η επένδυση έρχεται επίσης με τον πολύ πραγματικό κίνδυνο να χαθεί ένα μεγάλο κεφάλαιο.Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κανονική επένδυση, οι επενδυτές μπορούν να εκτελέσουν mdash;ή να προσλάβει έναν επαγγελματία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να εκτελέσει mdash;Ανάλυση κινδύνου αγοράς

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύνου αγοράς.Οι επαγγελματίες των επενδύσεων συχνά εκτελούν υποθετικές δοκιμές άγχους για να δουν πώς ένα χαρτοφυλάκιο θα κρατούσε σε ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης.Ένα άλλο δημοφιλές εργαλείο είναι ο υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο ή το VAR, το οποίο χρησιμοποιεί την απόδοση των τιμών του παρελθόντος και την εγγενή μεταβλητότητα των τίτλων ως τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου χαρτοφυλακίου.Αυτά και πολλά άλλα εργαλεία επιτρέπουν στους αναλυτές να ανακαλύψουν πού είναι ευάλωτα τα χαρτοφυλάκια και πώς μπορούν να προσαρμοστούν για να αντισταθμίσουν. Κάθε διαφορετική κατηγορία τίτλων συνδέεται με ένα συγκεκριμένο σύνολο κινδύνων και μια ανάλυση κινδύνου αγοράς, εάν εκτελείται αποτελεσματικά,αποκαλύψτε αυτούς τους κινδύνους.Για παράδειγμα, τα αποθέματα είναι επικίνδυνα επειδή οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν και έτσι να υποτιμήσουν τις μετοχές που κατέχουν οι επενδυτές.Αντίθετα, οι επενδυτές ομολόγων πρέπει να ανησυχούν για τις δυνατότητες έκδοσης των θεσμών που αθετούν ή τις τιμές των τόκων αυξάνονται.Όποια και αν είναι η ασφάλεια, ένας αναλυτής κινδύνου μπορεί να αναλύσει τους κινδύνους που εμπλέκονται και να βρει τρόπους για να τους ανακουφίσει.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από ένα διαφορετικό είδος ανάλυσης κινδύνου αγοράς για να διαπιστώσουν εάν η επέκταση σε μια νέα αγορά αξίζει τον κίνδυνο.Μια εταιρεία που χρησιμοποιείται για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να μην γνωρίζει όλα τα ζητήματα που συνδέονται με μια νέα αγορά.Για το λόγο αυτό, μια σωστή ανάλυση μπορεί να απαντήσει σε πολλές σχετικές ερωτήσεις και να παράσχει ειρήνη στο διαχειριστές της εταιρείας.