Mi az a replikáló portfólió?
A replikáló portfólió egy olyan típusú befektetési portfólió, amelyet felépítettek a különféle típusú biztosítási kötelezettségek értékének megfelelően történő megismételésére vagy megismétlésére az eszközgyűjtéssel.Néha szintetikus eszköznek nevezik, a portfólió célja a jelenleg tartott eszközök kiegyensúlyozása.Ez viszont elősegíti a kötelezettségek portfóliójának stabilizálását, és megkönnyítheti a kötelezettségek adósságszervekként történő kereskedelmét.
Egy replikáló portfólióval a cél az, hogy olyan eszközcsoportot hozzon létre, amely megfelelhet a kötelezettségek csoportjának.A biztosítási kötelezettségekbe történő befektetések esetén ez azt jelenti, hogy az eszközök alapjául szolgáló biztonságként szolgálnak néhány olyan eszköz, amely párnát vagy garanciát nyújt az adóssághoz.Ez a megközelítés elősegíti a befektetők kockázatának korlátozását, ha megvásárolja ezeket a biztosítási kötelezettségek, mivel a portfólió replikációs elősegíti a vásárolt kötelezettségek veszteségének esélyét.Befektetési stratégiák.Mivel a portfólió értéke hasonló a másik részesedések értékéhez, a befektetőnek tudatában van annak, hogy az eszközök nem teljesítenek, ahogyan azt a replikációs portfólióban szereplő eszközök segítik a veszteség ellensúlyozásában.Ennek eredményeként a befektető elhelyezkedik, hogy valósít meg a méltányos hozamot, miközben szigetel a teljes veszteség fenntartásától.
A replikációs portfólió további előnye az, hogy elemezheti az ebben a csoportosításban szereplő eszközöket, és felhasználhatja azokat a biztosítási kötelezettségek vagy más adósságinstrumentumok mozgásának kidolgozására, amelyeket a megfelelő portfólióban tartanak.Ha ezek az előrejelzések pontosak, ez megkönnyíti annak meghatározását, hogy ezeket a kötelezettségeket meghatározott ideig meg kell -e tartani, majd nyereséggel kell eladni, vagy hosszú távon meg kell tartani őket.Ugyanakkor a portfólióban szereplő eszközökkel történő kivetítés segíthet a befektetőknek annak meghatározásában, hogy ezeket a kötelezettségeket azonnal el kell -e értékesíteni, mivel a közelgő piaci feltételek alááshatják az e befektetésekből származó megtérülési összeget.
A replikációs portfólió létrehozásának hatékonyságával kapcsolatban van némi különbség.A támogatók úgy vélik, hogy ez a megközelítés tovább erősítheti a befektető helyzetét, és újabb hasznos eszközt hozhat létre a piaci tevékenység felmérésében.A detraktorok úgy vélik, hogy bár a módszer hasznos lehet, más stratégiák ugyanolyan jól működhetnek a befektető érdekeinek védelmében.